Keltnerチャネルを使った過剰買収と過小市場の特定Keltnerチャネルは、1960年代初めにChester Keltnerによって開発されました。彼はよく知られている商品トレーダー、特に穀物です。エンベロープ理論を利用するボラティリティベースのインディアです。 Keltner Channelのような移動平均バンド（またはチャンネル）は、一般的な封筒に分類されます。これらの封筒は、中線と外線の2本の3本の線で構成されています。エンベロープ理論は、市場価格は一般的にエンベロープ（またはチャネル）の境界の間にあると述べている。価格がエンベロープの外に出ると、取引シグナルまたは取引の機会になります。いくつかはKeltner Channelを取引システムとして使用しています。 Keltner Channelは、市場における過剰買収および過少買付条件の特定に役立ちます。市場の価格が上位バンドに近い場合、市場は過剰買取とみなされます。逆に、市場の価格がボトム・バンドに近い場合、市場は売り過ぎとみなされます。しかし、この調査は価格トレンドの強さを判断するのに役立ちます。一部のトレーダーは、買いシグナルとしてKeltnerチャンネルの上のバンドより上にある市場価格の動きと価格の終値を使用し、下のバンドの下のプッシュを売りシグナルとして使用します。 Keltner Channelの利点は、Keltner Channelがボラティリティの変動に非常に敏感であるため、市場の遅れが顕著ではないことです。 Keltnerチャネルは、BollingerバンドやCommodity Channel Index（CCI）などの他のチャネル手法ほどよく知られていません。 Keltner Channelの中​​心線移動平均を計算するには、移動平均（通常は10期間）を取る。移動平均価格に1.5などの数値を掛けて、上下のバンドをプロットします。よく知られており、尊敬されている貿易業者であるLinda Bradford Raschkeは、彼女の取引方法でKeltnerのチャンネルに頼ってきました。私が数年前にFWNの記者だったとき、私はフィーチャー・ストーリーを彼女にしました。彼女は、Keltner Channelsがポジションに入るか退場するための買い売りストップとして役立つことができると彼女は述べています。 Keltnerの元のシステムは、やや利益を上げたストップアンドリバース方式で取引されていた、とRaschkeは述べています。直近の平均一日価格帯のバンドを変更することで、チャンネルが狭いときよりも価格の幅が広いときに、チャンネルは自然に市場から離れた距離になります。しかし、他のエンベロープ方式よりもはるかに一定の幅にとどまります。 Keltnerのルールを使用した場合、どのようにトレンドの大半に参加したかを見ることができます。残念ながら、多くのホイップソウを経験したでしょう。これは、システムの目的が常にあなたを市場に抱かせることだとRaschkeは言いました。私はKeltnerチャンネルを、20日間の移動平均を中心とした20日間の移動平均日量の2.5倍に設定しました。これは、価格行動の95％を含むように十分広いです。フラット取引市場では、フラットな移動平均に頼っているので、ポジションを終了する現実的な目的となります。しかし、私の最大の価値は、ADXの上昇がそうであるように、暴走市場の状況を示すためのフィルターとして機能していることです。 （ADX、または指向性の動き指数は、市場動向を決定するのに役立ちます）Keltnerチャネルは、標準偏差の大きな移動または勢い推力によって引き起こされる暴走市場を識別します。したがって、ADXよりも珍しいボラティリティの状況をはるかに早期に警​​告することができます。一方、（Keltnerチャンネル）は、ADXがインディーズになるゆっくりとしたトレンドの市場を捉えることはできない、とRaschkeは述べています。動向のある市場を定義するための彼女のルール：棒グラフ（棒グラフ上）がKeltnerチャンネルの近くに閉じ込められているか、バンドの範囲の50％を取引範囲の上半分に近づけると、市場はカウンタートレンドで取引されることはありません。ジム・ワイコフ
http://www.actionforex.com/articles-...2007072025297/