1添付ファイル
Quote Originally Posted by ;
ティックデータが必要になるはずだという考えを裏付けるように思えます。
何ヶ月も定期的にバックテストする場合、MT4端末はPCの古いティックデータを使用し、サーバーからの新しいティックデータをそれらに入力します。私はこのグリッド取引システムをバックテストするためにSARインディアールで追加のEAを使用します。少なくとも10ポイントの長いSARが破られた場合、それは取引を開始するためのランダムなものより良いポイントを持ちます。総利益が定義された限度に達すると、すべての取引がクローズされ、次の取引を開始するための良いポイントを待つなどします。ここでは、4か月間のバックテスト結果があります。吹き飛ばされなかった。私は2500ドルのエクイティにつき0.01の標準ロットサイズを使いました。利益限度額は、2500ドルのエクイティあたり10000 * 0.01の標準ロットサイズです。例：30000ドルの入金で利益限度= 10000 * 0.01 *（30000/2500）= 1200 $ストラテジーテスターレポート：NanoPipsシンボル：GBPUSD期間：1時間（H1）2006.09.01 00:00 - 2007.02.09 20:00 （2006.09.01 - 2007.02.10）モデルすべてのティック（すべてのティックのフラクタル補間によるすべての利用可能な最小時間枠に基づく）テスト中のバー：3683ティックモデル：805250モデリングの品質：85.69％初期入金：30000.00総純利益：146747.31総利益：731121.68グロスロス：-584374.37利益率：1.25予想ペイアウト：34.66絶対ドローダウン：76637.82（50.95％）相対ドローダウン：52.51％（75900.89）トレードの合計：4234ショートポジション（20％）（70.53） ％）ロングポジション（ウォン％）：2154（76.14％）利益の取引（全体の％）：3107（73.38％）損失の取引（全体の％）：1127（26.62％）最大の利益取引：997.68損失の取引：-1418.76平均的な利益取引：235.31 lo ssトレード：-518.52最大連続勝利（お金の利益）：162（81786.79）連続損失（お金の損失）：63（-75900.89）最大連続利益（勝利の数）：83102.40（159）連続損失（損失の数） ）： - 766637.82（62）平均連続勝利数：71連続損失：26