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あなたがロボットの仕組みを理解していないので、各ロボットが正確に正確に実行されているため、簡単に説明します。私は2つの異なるシステムを持っている例として、私はそれらの75を持っています。 1つはサポートで購入し、1つは価格アクションを購入し、サポートEAはサポートで購入するようにコード化しなければならず、多くのサポート取引は時間枠や関連する移動平均 その他の条件によって数週間または数ヶ月間実現されませんが、数ヶ月私は正確な正確なロジックで取引を得る、同じ価格アクション 関連エントリ条件に適用されます...
基本的には、それは並行して実行されています。では、それらの間の相関係数は何ですか？主に、2つのEAが同じような戦略を実行している場合、1つの大きなチャンクであるため、適切な分散を実際に達成することはできません。実際にうまくいくには2つのEA、1つのトレンドフォロー、1つの平均復帰だけが必要なだけなので、勝者の流れに合わせてカスタマイズされたマネー管理システムを追加し、 Kelly基準の高度にモデレートされたバージョンのようなものですが、成功した貿易当りのリスクファクターの0.1％因子増加の対数スパイラルの形で使用された場合、リスク報酬率は正になります。したがって、基本的に勝者のシステムは、成功した各取引でおそらく多額の資金が割り当てられます。おそらく、0.1スロットで開始すると0.15で0.01キャップになり、1トレードを失うと、0.10にリセットされます。実行の検出は、2〜3回の正常な取引から始まる可能性があります。これは、市場が一定の条件のもとで変わらずに変化する傾向があるという事実を反映しています。だから、彼らは1つの状態で持続している間、1つのシステムはお金を稼ぐ、もう1つは失われている、勝つことで勝者はより多くのお金を得る、失うことによって失うことで同じことが同じ。マネーマネジメント戦略から利益を逸らすことができます。相関を打ち消したり、逆にすることによって、相関リスクが問題にならないようにリスクを分散させることができます。次に、両方とも長期的に利益があるかどうかを判断することです。