最近、フロントランニングについて多くの話題があり、株式に焦点を当てていますが、どの市場にも適用できると思います。フロントランニングは、エンティティが大規模な機関投資家の注文から数ミリ秒後に株式/ペア/何ミリ秒も購入し、注文が通過して価格を押し上げた直後に売却したときに発生します。

多くのブロガー(Mish、Denninger et al。)がなぜそれが悪いことだと言っているのか私は本当に理解していません:成行注文の代わりに指値注文を使用しないと問題が解決しますか?