私はいつも有益なシステムが何であるかを定義できるようにしたいと思ってきました。私はForexでお金を稼ぐ無限の方法があり、当然お金を失うので、それについて考えるのに十分な時間を費やしました。
私はそれが有益なシステムであり、本当のお金を投資するのに興味のあるものだと私が信じるシステムに存在するために、次の基準のリストを思いつきました。
1）システムはバックテスト可能でなければならない。
2）複数のブローカーデータを使用してバックテストを行うと、システムで同様の結果が得られるはずです。
3）システムは少なくとも過去3年間の歴史的データでテストされるべきである。
4）使用されたロットサイズに応じて、1年あたりの最大引き落としと投資収益率は1対4以上の比でなければなりません。
私はあなたの利益のあるシステムの定義が何であるかを共有するメンバーに非常に関心を持っています。それにあなたの苦労して稼いだお金の塊を快適に投資するのに十分に信じてほしいことは何ですか？
いいですね。あなたはすでにそのようなシステムを念頭に置いていますか？
挨拶、私は上記に同意します...良い音。しかし、それを機能させることはできますか？もう1つのトレーダーは、逆テスト、すなわちフォワードテストのみ、リスク/利益率2：1を考えているかもしれません。正しいか間違っているのか...それは単に観察の問題です。 1つのトレーダーは、5 xのリスクをターゲットとするシステムを持っている可能性があります。他のシステムは、0.5 xのリスクしかありません！確かにそれはすべての規範に反するでしょうか？それがうまくいくなら、あなたはそれをすべて理解することができます。大会は重要ではありません。したがって、それが意味をなさないなら、それはすごくうまくいっています。最後に、取引を開始した場合は、リスクを小さくして、かなり快適に逃げることができます。あなたが真剣であれば、この方法であなたのアプローチをテストすることができます。最終的に、自信の訓練が重要になります。しかし、これは私が想像するほとんどの場合、何年もの努力が必要です。バックテストは開発に役立ちますが、本当に重要なライブ取引です...すべてのミスから学び、可能であればルールを作成します。がんばろう
@dkrock、私はあなたの説明について特に感銘を受けました。特に数字12にはびっくりしました。利益のある動きでのみ取引します。
こんにちはYalgaar、私はシステムが私にそれにお金を投資するために味が戻ってくるべきであることに同意します。複数のブローカーデータのポイントは、非常に興味深い考えです。ブローカーの選択がある種の最適化であれば、特に問題です。私はそれについての経験はありませんが、その興味深い考えです。以下の点については、私はやや反対します：3）システムは少なくとも過去3年間の歴史的データでテストされるべきです。年として記述されたデータの量は、ある程度は無関係です。私が望むのは十分なデータで、バックテストでの取引を意味します。あなたが3年間を取ると、毎月の時間枠に36のバーがありますが、時間別のチャートにはおよそ22000のバーがあります。だから私の意見では、年よりも貿易の最小値を設定する方が良いです。いくつの取引が利用可能であるかについては、私は後でそれに戻ります。 4）使用されたロットサイズに応じて、1年あたりの最大引き落としと投資収益率は1対4以上の比でなければなりません。ロットサイズは私には考慮されていません。出入りのルールはシステムを作る部品であり、マネー管理はそれを処理する方法にすぎません。投資回収率（または資本）は、1つのシステムに関して重要ではない尺度です。それは資産の合金のためのツールです。あなたの人格とリスク許容度に合っているので、ドローダウンは重要です。私が付け加えるポイントは以下の通りです。 - システムにできるだけ少ないルールと内部があるようにしたい。通常、私は各側面に4つ以上のルールを持つシステムを見ていません。 （価格と確率的交差点を閉じることは2つの規則であり、20を下回る確率的交差点は3番目の規則である）。 - ルールごとに少なくとも20の取引が必要です。 1辺3ルールは300トレードになります。それは絶対最小です、より良いより。 - バックテストは少なくとも3つの期間の順方向テストでなければならない - バックテストの結果は、標準偏差を1つ取り除いても良好に見えるはずである - 入力パラメータが与えられたパラメータでわずかに変更されても、システムを交換する。私はそれが少なくとも少し面白かったと思います。
現在/今日は何が働くのか、将来はうまくいかないかもしれません。市場の行動は時間とともに変化する。持続的な収益性を永遠に生み出すために取引システムを創造/発見することができると考えるのは難しいことです。 「市場を打ち負かす」ことを追求して、何人の典型的なトレーダー/あなた/彼/あなたの取引システムを変更/変更しているのですか？それに自問してください。厳格な方法論に焦点を当てる/頼りにし、長期的に利益を生むことを期待しているのは、トレーダーがお金を失う原因です。
市場の行動が変わる理由、その理由、そしてこれらの変化をどのように認識しているのかについて具体的に考えることができますか？Originally Posted by ;
お金を稼ぐ人？あなたがトレーディングシステムを見つけてバックテストを探していて、それを有益に取引しようとするなら、あなたはまだ2年間で同じ質問をしています。内部の塗り替え、市場の変化 - ほとんどの場合、バックテストはほとんど役に立たない。
市場に変化があったことを示す何が見えますか？これは何を引き起こしたでしょうか？
ボラティリティ、トレンドの長さ、訂正の振幅、訂正の長さは、変化する通常の事のいくつかです。さらに、市場の一般的な傾向は変化する可能性があり、流行市場は不安定になり、逆もまた同様である。これらの変化の原因はほとんどの場合推測が可能ですが、通常はそれほど重要ではありません。外国為替市場は、通常、非常にマクロ経済的であり、良いインディョンを提供します。これらの変更の問題は、例えばボラティリティの上昇を取る場合、以前は合理的なストップロスであったものが狭くなることです。ボラティリティが低下すれば、ストップは遠くに、利益は小さくて損失をカバーすることができます。これは明らかにシステムの結果を変更します。それにもかかわらず、私はバックテストは役に立たないとは思っていません。あなたがしていることを知り、あなたの分析が依然として有効であるかどうかを随時チェックするだけです。あなたが何をしているのかわからないときに問題が常に発生し、私はあなたに例を挙げるでしょう：私は決して中央銀行の報告日、荒れ果てる、野生の、私の芝生で取引しません。 ECBはいつも木曜日に報告しているので、どの日が最高のパフォーマンスを発揮しているかを分析すると、木曜日に市場から離れているほうが良いという結論に至るかもしれません。理由を知らず、ECBが報告日を月曜日に変更すると、不安定な日に市場に出て、52の有効な取引を1年に出すことになり、システムがお金を失う可能性があります。あなたがECBの日を取引しないことを知っていれば、より簡単に適応することができます。
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