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こんにちは。スキーマと方程式を使って説明したExpectancy Managementを読んだ場合、なぜこれがシステムで部分的な利益を得るのにまったく良い考えではないのか。特にトレンドフォロワのような大きなR:Rを持つシステムでは。下記は最初のSLに戻ったはずのそのような短い取引の例です - 完全にチェリーピックOriginally Posted by ;
- 。最低の安値は、エントリーから約450ピップスでした(青い線)。あなたが200ピップで半分を閉じて0までSLをたどるなら、あなたは100ピップネットを得ます。 200ピップのトレードをゼロラインに戻したり、450のうち100だけにしたりすることは、実際には許容できないと思います。トレードオフが必要です。下の写真(GU H4)では、最高値のEMAと最低値の同じEMAを付けました。これはEMA 60です。期間を最適化する必要はありません。 2本の線の間の距離は、ボラティリティのかなり良い推定量になります。 ATRよりも滑らかです。ボラティリティは市場ノイズの大きさと見なすことができます。価格がより遠くに移動した場合、それがその信頼区間よりも遠くに進んだので、その移動が現実であると仮定することは統計的に有効です。 SARのルールに加えて、SLを4行目からこの距離だけ後退させることをお勧めします。白い線は距離を表します。この特定のケースでは、取引は250ピップで閉じていました。特に黄色い線の内側で値が急上昇する前に、価格が大幅に急上昇する場合、それは常に良いとは限りません。しかし、私はそれが長期的には良いと思います。もう1つのアイデアは、毎日のように高いTFを使用し、黄色い線の範囲外にある限り、前の2つのバーの最高/最低を使用することです。このようにして、私たちはSRからSRへと多かれ少なかれ歩みます。それは写真の中の灰色の線で、エントリーから285ピップス離れています。どちらが良いのかわかりません。多分それらは結合されるかもしれません。