それはあなたが人工的に高い値を与えるATRについて言及するのは興味深いです。もっと説明してもらえますか。あらゆる種類の履歴を使用してボラティリティを測定するたびに、ボラティリティはほとんどの場合、ほとんど常に控えめに表示されるか、または控えめな値になります。私はあなたが言ったことを誤解したかもしれませんが、私はあなたがボラティリティが歴史的な手段を使って控えめにされているのを見つけた場所を見ることに非常に興味があります。Originally Posted by ;
それはあなたが人工的に高い値を与えるATRについて言及するのは興味深いです。もっと説明してもらえますか。あらゆる種類の履歴を使用してボラティリティを測定するたびに、ボラティリティはほとんどの場合、ほとんど常に控えめに表示されるか、または控えめな値になります。私はあなたが言ったことを誤解したかもしれませんが、私はあなたがボラティリティが歴史的な手段を使って控えめにされているのを見つけた場所を見ることに非常に興味があります。Originally Posted by ;
こんにちはSis.yphus、ATRはキャンドル間の高低関係に主に基づいているので、ATRの時間の平方根をとることは次の日の非常に非現実的な毎日の射程期待値を与える。私は個人的にそれが欠陥のある論理だと思います。偏差に基づく測定は、翌日の平均1日の範囲(ADR)の可能性を示すはずです。一方、(MathLog(CloseClose [1])* Sqrt(Time))* ZScoreを試した場合、翌日のADRは問題ないようです。上記の計算で1のZScoreを使用した場合、翌日の高値と安値は、およそ%68のZScoreの境界内に収まります。これは正規分布とよく似ています。例として、翌日のボラティリティを見積もるために5分のボラティリティを使用しましょう。まず、最後の288小節(5分小節のうちの1日)についてのMathAbsの平均(MathLog(CloseClose [1]))を取ります。これをV5(ボラティリティ5分)としましょう。デイリーハイ(翌日)=デイリーオープン*指数(V5 * MathSqrt(288)* Zスコア)デイリーオープン予定日(翌日)=デイリーオープン*(2-(指数(V5 * MathSqrt(288)* Zスコア)))それが明確であることを願っています....Originally Posted by ;
私は、歴史的なボラティリティのほとんどの場合と同様に、論理に欠陥があることに全く同意します。これを説明してくれてありがとう。そして、私もそうするためにあなたを呪います!私は同じ結果を得ることができるかどうかを確認するために今夜あなたの計算で遊ぶつもりです。もしそうなら、私はおそらく数日間そのデータで遊んでいるので、私は本当にあなたを呪いますOriginally Posted by ;
私は私が何かを見逃していると思うならば、私は式についてもう少し明確にするためにあなたにPMするかもしれません。ちょっと興味がありますか、あなたはその計算についてどう思いましたか?
あなたの質問に関しては、この公式はランダムウォーク理論に基づいているので、私はそれを発明しませんでした。私はちょうどそれに私の論理を適用しました、それはすべてです....幸運...Originally Posted by ;
これを共有してくれてありがとう!私はあなたの式を試します。しかしIMOでは、式にかかわらず、ボラティリティを高い精度で予測することは不可能です。あなたは世界で最も洗練された式を使うことができますが、結果は常に実際の値から逸脱しています。可変入力で多数の同時リアルタイムモンテカルロシミュレーションを使用することさえ可能ですが、それは無意味です。市場はまだ予測不可能です。これを回避する方法はありません。 ATR * Sqrt(Time)は私にとっては問題なく動作します。私はこの簡単な式で多くのバックテストをしましたが、結果は私のニーズを完全に満たしています(私は参考としておおまかな見積もりだけが必要です)。また、外部の乗数または他のデータに基づく乗数を使用して値を操作するのは非常に簡単です。全体的なことは、どちらが良いかを判断するためにリンゴとオレンジを比較するのと少し似ています。Originally Posted by ;
あるいは、どのMA計算がより正確でより正確であるかを議論することができます。 SMAまたはEMA
データ項目xのzスコア(z)は、その平均(U)から項目の距離(標準偏差StdDev)と方向を測定します。z =(x-StdDev)/UAのゼロ値は、そのデータ項目を示します。 xは平均Uに等しく、正または負の値はデータ項目が上(xgt; U)または下にあることを示します(x 2および-2の値はデータ項目が選択された値の上下2標準偏差であることを示します)これら2つの水平参照内に含まれるのはそれぞれデータ項目の95.5%以上であり(図1を参照)、終値Cをx、単純移動平均を持つ平均Uを代入します。Originally Posted by ;
https://www.tradingview.com/scripts/...movingaverage/n期の終値の標準偏差とn期(n)のStdDev、およびStdDevの場合、上式は次のようになります。
https://www.tradingview.com/scripts/...movingaverage/(n))/StdDev(C、n)
https://www.tradingview.com/script/T...core-Strategy/プログラミングプロジェクトの私の長いリストに追加するもう一つのこと。
なぜバイナリーオプションが詐欺だと思われるのですか?私はブローカーに入金したばかりで、みんなが見るために私の取引と一緒に私の経験を共有するつもりでしたが、あなたが述べたことの後に、私はそれについて二度考えました。
こんにちはアルファ、私はあなたの見解を尊重します。しかしATR * Sqrt(Time)には有効な根拠がありません。例:ATR * Sqrt(Time)* Multiplierこの乗数の値は、ある種の最適化によって求められます。しかし他の方法では乗数はZScore(1、1.96、2.58)で、重要なものをいくつか挙げます。それは証明された統計的方法です。もちろん、取引価格のリターンは正規分布に基づいていないと常に主張することができます。Originally Posted by ;