最初の利益の後に停止することで、より大きな期待値を得ることができます (最初のトレードの後ではありません!)。Originally Posted by ;
最初の利益の後に停止することで、より大きな期待値を得ることができます (最初のトレードの後ではありません!)。
次の結果が発生しました:東部標準時午前 8 時から午前 11 時までに入力された合計 5 回の取引のうち 3 回の勝利のうちの 1 回 東部標準時午前 8 時から午前 11 時までに入力された合計 3 回の取引のうち 2 回の勝利のうちの 1 回 合計 2 回のうち 2 回の勝利のうちの 1 回東部標準時の午前 8 時から午前 11 時までに入力された取引 勝利の 38.8% が最初の取引で発生し、34.7% が 2 回目の取引で発生し、14.3% が 3 回目の取引で発生しました。上記の例では、少し珍しいものを誤って選んでしまったようです! 逸話的に言えば、タイム ウィンドウとトレードの最大値により、細かく切り刻まれるのを防ぐことができ、レンジ/ボラティリティの高い日から提供される余分なジュースが全体的なリターンを押し上げます。
それは良い質問です。バックテストの数値をすぐに調べて、勝利を収めた日、つまりオープンからの大きな動きを止めて、全体的な期待値が改善するかどうかを確認します.私の記憶が正しければ、大きな魚を釣ったら、通常はその日で終わりです。私のエントリーは、NY オープン後の最初の 3 時間に限られていました。ビッグ フィッシュに続いて、その 3 時間の枠内で別のエントリーを獲得するチャンスはほとんどありませんでした。
この特定のケースでは、最初の利益の後に取引を停止しないのはなぜですか?
1 添付ファイル
私はたまたまいくつかのレビューを行っていて、今日UJで出くわしました-最初の取引は単純で、ブレークダウン、プルバック、ヒット5倍でした。 2 回目のトレードには永遠に時間がかかりましたが、ポイントは、オープン レンジを何回通り抜けて、最後に最終的にターゲットに到達したかを確認することでした。そのため、OR の反対側の終値を出口として使用し、ストップ オーダーを使用してエントリしませんでした。
https://www.forexgroove.com/cryptocu...bar-close.html
コメントありがとうございます。残念ながら、それはあまり正確ではありません (lt;50% の勝率) が、数学的な側面 (つまり、R:R) があります。これを手動で取引するのは嫌です。おそらく、60M または 4HR チャートで SuperTrend や単純な MA などの HTF フィルターを使用し、その方向のレンジ ブレークのみを取得します。大声で考えているだけです。
他のいくつかの統計、関連性があるか有用かは不明:OR の最初のブレークがダウンした場合、その日の大きな勝者になる可能性が最も高い取引はショートでした。最初の OR ブレークが発生した場合の反対。オープニング レンジの 85.3% は 3 ～ 6 ピップスのサイズでした。大きなオープニング レンジにはデータ ポイントが少なすぎましたが、ターゲット サイズを縮小したと思われます (つまり、5 倍数ではなく 2 または 3 倍数をターゲットにします)。 ) より大きな開始範囲で期待値を改善できます エントリの 50.1% が開始範囲の 2 倍に達しました。残念ながら、オープニング レンジの反対側を超える終値を損失の出口として使用しているため、勝敗比率は 1 (1.09) をわずかに上回っているため、ほとんど利益を上げていません。エントリーの 16.1% のみが、オープニング レンジの 10 倍の倍数を達成しました。ただし、10 倍のエグジット方法が最も収益性が高かったのは、取引が 10 倍に達しなかったとしても、5 倍から 10 倍の間のどこかで価格が変動して 1 日が終了することが多く、それでも大きな勝利を可能にするためです (取引はターゲットまたはターゲットに保持されることを思い出してください)。 目標達成率は 16.1% であるにもかかわらず、上記の理由により実際の勝率は 27.27% でした。 27% の勝率はかなり不満ですが、5x の複数勝率はそれほど良くありませんでした (35%). 自動化することで、勝率をあまり気にせずに機能することを意味すると思います.または、頻繁に負けることに伴う論理的な荷物。
この方法は、テストには非常に優れており、正確です。このエギーの EA を楽しみにしています。
ご意見ありがとうございます。たとえば、ブレーク時にトリガーされるように、オープン レンジの上限よりも 1 ピップまたは半ピップ上に買いストップを置くことを意味していると思います。これにより、オープニングレンジで制限を埋めるのに十分なほどリトレースしない迅速なブレイクアウトの問題が解決されます.しかし、私がテストで気づいたことは、価格が始値範囲の片側を抜け出す可能性があり、多くの場合、その方向に近づくことはないということです.そのため、そうでなければ行われなかったであろう取引にトリガーされます.さらに、シナリオを提示させてください。最初に確認されたブレーク (OR の外側でクローズ) がアップし、ロングになったとします。価格は少し上昇しますが、利益目標にはほど遠いです。その後、単一の 5 分バーの過程で、オープニング レンジを急降下し、すぐに反転して OR の上に戻ります。私がバックテストしたルールによれば、最初にクローズがなかったため、まだ取引を続け、ロングを終了し、次に、OR の下部に保留中の指値注文を設定してショートします。逆指値注文を使用すると、エグジットとショートの両方を行って、エントリーしたバーが最初のロングから抜け出しさえせず、損失を引き起こし、ロングに再度エントリーすることになります。もちろん、発生する可能性のある順列は多数ありますが、バックテストで上記のシナリオが頻繁に発生することを確認しました。先物市場ではさらに多くのことが見られます。多くの場合、この開始レンジは再テストで守られますが、反対側でストップを取るまではそうではありません。ちょうど私の考えです...おそらく2つのバージョンがテストに値するでしょう.1つは制限付きで、もう1つは停止付きです.私はストップが最終的にあまりにも多くのホイップソーを提供すると思います.
私はこのアイデアが好きで、おそらくそれをテストするために EA をコーディングするつもりです。しかし、指値注文の代わりに逆指値注文を使用する方が良いのではないでしょうか?
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