5 付属品 私があなたにコインを渡し、あなたが表を出すたびに私はあなたに 94.64 ドルを支払いますが、あなたが裏を返すたびにあなたは私に 36.10 ドルを支払うことになります。落ちた。コインの重量配分と空気力学を 65% の確率で裏に着地するように変更したと言ったらどうなるでしょうか。優秀な統計学者としての頭の中の期待をすぐにガタガタ鳴らすことができ、そのペイアウト率を維持できれば、あなたはひっくり返り続けるだろうということに気付くことができます.できれば、そのコインを投げるロボットを作ってみませんか? [ヒントヒント]。

指数先物市場では、RTH セッションの開始、つまり 9:30 EST に続いて形成されるオープン レンジに大きく依存しています。これは、流動性が市場に流れ込み、ボリュームが最大になり、最も多くの人が何かを達成するために最も多くのお金を使おうとするときです。昨日まで考えたことがなかったのですが、FX 市場でその概念に何らかの優位性があるかどうか見てみませんか。そこで、次の egy を手動でバックテストすることにしました。

システムNY オープン後、最初の 5 分バーの周りにボックスを描き、バーの高値と安値を明確に定義します。これは、オープニング レンジ (OR、略して) と呼ばれます。価格がこのボックスの片側で閉じるのを待ちます。つまり、最初の 5 分バーの高値より上、または最初の 5 分バーの安値より下で閉じます。東部標準時午前 8 時から東部標準時午前 11 時の間に、価格が OR を上回って終値を付けた場合、OR の上部 スプレッド 0.5 ピップで買い制限を入力します。価格が OR を下回る場合は、OR の下部に売り制限を入力します - .5 ピップ.次のいずれかが発生するのを待ちます:OR の反対側の価格が取引から閉じます。市場で終了し、ステップ 3 を繰り返します。OR の倍数で利益を得るために終了します。2 倍、3 倍、4 倍、5 倍、および 10 倍の倍数について、EUR/USD のみをテストしました。倍数を増やすと、勝率は下がりますが、全体的な純利益とトレードあたりの期待値は上がります。 2x マルチプルの今年の最初の 4 か月のリターンは 36.0% で、トレードごとに 2% のリスクがあり、勝率は 51.05% でした。 3x マルチプルの今年の最初の 4 か月間のリターンは 57.3% で、トレードごとに 2% のリスクがあり、勝率は 43.36% でした。 4x マルチプルの今年の最初の 4 か月のリターンは 79.8% で、トレードごとに 2% のリスクがあり、勝率は 37.06% でした。今年の最初の 4 か月間の 5 倍のマルチプルのリターンは 150.5% で、トレードあたり 2% のリスクがあり、勝率は 35.66% でした。今年の最初の 4 か月間の 10 倍のマルチプルのリターンは 158.1% で、1 回の取引で 2% のリスクがあり、勝率は 27.27% でした。期間を通して一貫しています。ポジション サイジングについては以下で説明します 価格が OR の反対側で終結せず、複数のターゲットに到達しない場合は、23:55 EST で取引を終了します。 その他の唯一のルールは、1 日あたり 5 回以下の取引を入力することです。 位置のサイジング位置のサイジングは、開始範囲のサイズに基づきます。数学は次のとおりです:((アカウント サイズ)*(​​リスク %))(10 * OR サイズ) これにより、すべての取引間で一貫したリスクと報酬が作成されますが、以下で説明する 1 つの注意事項があります。上記のストップロス出口手順を読んだ場合、このメソッドは実際にはストップを使用しません。市場で OR の反対側を超えた終値を使用します。多くの場合、価格は OR テイクアウト ストップを通過します。私たちはそれらの1つになりたくありません。それは取引の数を大幅に増やし、エッジを減らします。 OR を超える終値をストップとして使用することにより、これは明らかに、リスクが上記で定義した開始範囲のサイズだけに限定されないことを意味します。私たちのリスクはより大きくなります。したがって、理論的には、通常の快適さのレベルよりも 0.5% 低いリスクを使用することが賢明です。ほとんどの場合、トレードが損失でクローズするとき、それは OR の反対側にかろうじてあり、1 ピップまたは 2 ピップ以内です。ただし、OR の反対側を超えて終値をストップに使用すると、場合によっては、トレードを大きな損失に抑える必要があります。とはいえ、これはバックテストの実行方法です。 私のテスト期間中、経験した最大の損失は 52 ピップスでした。ただし、平均損失は 8 ピップであり、損失の中央値はわずか 6.4 ピップでした。 メモ私はこれを NY オープンと EUR/USD でのみテストしました。おそらく、特に GBP ペアの場合、ロンドン オープンを使用する方がより収益性が高いでしょう。おそらく、より大きな範囲の楽器でより有益になるでしょう.おそらく、ランダムなろうそくを使用すると、より収益性が高くなるでしょう-これらすべての順列を手動でバックテストする時間はありません.しかし、私が思いついた調査結果は、100% 機械的で収益性の高い方法のために、さらに調査する必要があると思います.このメソッドのロジスティクスを約 5 分でまとめてから、テストを開始しました。 取引を管理するより良い方法 - 私の経験では、トレーリング ストップまたは BE ストップを追加すると、常に利益が減少し、期待値が減少しますが、勝率は増加します。おそらく、半分を 5 倍のマルチプルでクローズし、残りを BE に設定して 1 日の終わりまたは 10 倍でクローズする...より良いエントリー方法 - 時々、価格は引き戻しもエントリーのチャンスもなく、OR から外れました - これらはすべて行きました大きな勝利を収めることができましたが、注文はすべて OR での保留中の注文であったため、見逃されました。現状では利益が出ているようです。他のペアにあるのだろうか？機械的に管理された OR ブレーク トレードのバスケットを毎日構築すると、上記のように大きな利益が得られる可能性があります。 特に EA の開発に関して、これをさらに研究することに興味を持っている人がいれば、できる限り支援したいと思っています。

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