Thread: 非常に複雑なコーディングおよびトレーディングシステム。

Jure、あなたはNNを使った経験があるみたいですね。しかし、私は感謝しない何かを言うならば私を許していないが、あなたが言ったことからいくつかの質問があった。私は、逆方向能力を持つNNに関してのみ求めています。相互接続されたニューロンの束を作り、未加工価格（おそらく過去の価格のウィンドウ）を供給し、出てくるのに役立つものを期待することはできません。複数の入力（おそらく価格から導かれる様々な指標など）を入力すると、状況が悪化する可能性があります。 - 次元の呪いが恐れてはいけないように思えるが、実行可能な行動がないので、指標は重複しているように思える。データから実行可能なアクションを作成する機能を備えた実際の取引システムは役に立ちますか？そのデータをクリアして絞り込みますか？ネットがデータに余裕を持たせる危険性も常に存在します。ネットは文字通りトレーニングセットを覚えていますが、新しいデータの予測には全く失敗しています。 - 常に新しいデータを受け入れる一方で、定義されたパラメータセットに基づいてデータを記憶し、最も効果的にダンプすることができますか？私は続けることができますが、ポイントは、NNに役立つものを作るために必要な多くの副作用があることです。多くの人々は、NNは、魔法のように歴史を未来にマップすることを学ぶブラックボックスだと思っています - わかりませんが、未来はわかっていて、いつもそうなるでしょう。可能性にもっと関連しています。私は彼が前に言っていたと思います。次の3つのバーが売買条件を満たす確率を参照してください。それはNNの領域外ではないでしょうか？だから...糸を詰まらせて申し訳ありませんが、あなたは私がそれを頻繁にやるのを見ません。しかし、クロードは言う、本当に賢い人は、常に答えよりも多くの質問があります。私は本当にこれがどこにあるのかを見て非常に興奮し、私は救命ジャケットを裸にすると言うことができます。 Claude、Jure、Be-mac、それは経験豊かな人たちが一緒に目を覚ますのを見て楽しくなるでしょう。感謝の願いと運の最高、Jax

あなたのNN Claudeさんとの非常に面白い仕事。私は自分自身で遺伝的アルゴリズムを使うことができるいくつかのアイデアを試してきました。基本的には、GAを使用していくつかの優れた成果（24％年率/4％maxDD）を達成するFinancial Labsに関する記事を読んだことで、そのアイデアを得ました。私の研究は、本質的には様々なシステムを本質的に作り、GAが最も優れたパフォーマンスを発揮し、成功したシステムと交錯し、新しい市場構造（突然変異）に適応するために選択する場所を緩めさせることに関係しています。それについての文献をチェックしたいかもしれません。ここでのブレークスルーのアイデアはありませんが、それはかなり魅力的です。

私の前のポストは、あまりにもマイナスになっているかもしれないことに気付きました。明確にするために、私は聖杯のことに取り組んでいました。 NNは、外国為替のような自動取引の聖杯であり、金儲けの聖杯です。言い換えれば、潜在的な可能性は大きいですが、実際に潜在的な可能性を生かすために必要な努力もあります。クロード：自分のソフトウェアを書きました。私は実験を通して蓄積したものの単なる図書館です（私もGAで実験しました）。私はそこにいくつかのソフトウェアパッケージをチェックアウトしましたが、私はいつも好きではないいくつかの制限を見つけました。しかし、私は認めなければなりません、NeuroSolutionsはかなりフレキシブルです。私は脳を除いてNN取引モデルを使用していません。あなたは知っておくべきです、私は取引のために新しく、私の以前の仕事のほとんどはそれに直接関連していませんでした。また、私が取り組んでいるアイデアはありますが、NNベースのものではありません（ある種の確率的な状態マシンです）。ベクトル量子化のように、NN（kohonen自己組織化マップ）を使うこともできます。 JaxPacific：私はあなたを許しますが、もちろん70倍までです。7倍以上です。私は同じ自分のために願っています。今は次元の呪いが恐れてはいけないと思われますが、実行可能なアクションがないのでインジケータは冗長に見えます。データから実行可能なアクションを作成する機能を備えた実際の取引システムは役に立ちますか？そのデータをクリアして絞り込みますか？実行可能なアクションによって、シグナルを売買することを意味しますか？ノイズを減らし、NNの入力を単純化することは間違いなく役立ちます。しかし、それは自己によって何かを意味するものではありません。あなたは常に新しいデータを受け入れながら、データを暗記することができますが、定義されたパラメータのセットに基づいて最も効果的にダンプすることはできますか？それはまさに適切に設計されたNNのことです。トレーニングセットの最も一般的な機能だけを記憶し、残りをノイズとして拒否します。私たちが未来を知っているのを見て、いつもそうであるように見えるのは、何が起こっているように見えるかに基づいています。私は彼が前に言っていたと思います。次の3つのバーが売買条件を満たす確率を参照してください。それはNNの領域外ではないでしょうか？あなたが本当の理由なしに難しい方法をしたいのであれば、それは領域外ではありません。あなたにはNNは必要ありません。 ----あなたが本当に望むのは、特定のセットアップの成功した売買の確率を計算することです（私が間違っていれば私を修正します）。設定を定義するために2つのインジケータを使用するとしましょう。これらの2つの指標は、2次元の表面を構成する。そのサーフェス上の各ポイントについて、事前に定義された終了ルールを使用して双方向の取引をシミュレートし、成功したかどうかを確認します。終了したら、これを将来の取引の成功マップとして使用します。あなたが選択したいくつかのXよりも成功率が高いとマップが指示した場合にのみ、取引を入力します。あなたは、ClaudeのようなN最近傍を見つけることによって％を得るか、または定義することによって（LVQ、Kohonenネットなど）、またはもっと偏心していて楽しいことをして、次のことを行うことができます： - 長距離取引のためのマップを、成功を表す白いピクセルと黒の失敗（またはおそらく、利益の頻度を表す陰影です。マップをどのように量子化したかに応じて、ピクセルごとに複数の取引が存在する可能性があるため） - 長い取引と短い取引の2つの画像を作成します。 - それらをPhotoshopで開きます。 - 希望の半径でガウスぼかしを適用します（これはあなたのN近傍の等価ソートです）。 - いくつかの他の芸術的なフィルターを適用することができますが、より大きなドローダウンの準備をすることができます... - 結果のぼやけた画像のピクセルの陰影を将来の取引を開始する確率マップとして使用します。 - 画素の偽りのための基本マネー管理。収益性があると思いますか？ ----私は非常に多くの答えを書いた、私は今完全に愚かだと感じる。

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helloデータが操作されたら、新しいフィルタデータを別のアプリケーションにエクスポートするためのXLファイルを作成できます。

あなたがFFTデータを保存することができます。これは周波数と振幅の長いリストの形をしています。私はXYデータもエクスポートしたと信じていますが、そうでなければ良いプロットプログラムは逆FFT機能を持っています。

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あなたのNNとの非常に面白い仕事。私は自分自身で遺伝的アルゴリズムを使うことができるいくつかのアイデアを試してきました。基本的には、GAを使用していくつかの優れた成果（24％年率/4％maxDD）を達成するFinancial Labsに関する記事を読んだことで、そのアイデアを得ました。私の研究は、本質的には様々なシステムを本質的に作り、GAが最も優れたパフォーマンスを発揮し、成功したシステムと交錯し、新しい市場構造（突然変異）に適応するために選択する場所を緩めさせることに関係しています。それについての文献をチェックしたいかもしれません。ここでのブレークスルーのアイデアはありませんが、それはかなり魅力的です。

こんにちはMahras私は間違いなくいくつかの読書を行う情報をありがとう。あなたの現在の仕事は、John F Clayburg博士の最近の仕事の一部をエコーし​​ているようです。しかし、いくつかの大きな違いがあり、かなり議論の余地があります。彼は並列と呼ばれる機能を開発しました。本質的に、彼はバックグラウンドで一度に異なるパラメータ設定で同じシステムを実行します。この機能は、現在の市場条件に対して最も収益性の高いものを識別し、それらのパラメータに切り替える。それは、トレーディングシステムのパラメータを設定することについて、これまで読んだことのあるものすべてに反しています。彼が誰かに聞こうとしている唯一の理由は、他のシステムがとても利益があるからです。そのうち2つは、将来の雑誌サイクロンシステムとベリートレーダーでトップ10にランクされています。とにかく、あなたがそれを見たいなら、彼はある種のコーディングと説明を提供するのに十分親切です。あなたはここでそれを得ることができます。
http://www.clayburg.com/omw_abstract.htmlがんばろう

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あなたがFFTデータを保存することができます。これは周波数と振幅の長いリストの形をしています。私はXYデータもエクスポートしたと信じていますが、そうでなければ良いプロットプログラムは逆FFT機能を持っています。

ご回答いただきありがとうございます。かなり面白いですね。私は、あなたがいくつかのより多くの情報を思いついてくれば、私たちに知らせてくれることを願っています

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こんにちはMahras私は間違いなくいくつかの読書を行う情報をありがとう。あなたの現在の仕事は、John F Clayburg博士の最近の仕事の一部をエコーし​​ているようです。しかし、いくつかの大きな違いがあり、かなり議論の余地があります。彼は並列と呼ばれる機能を開発しました。本質的に、彼はバックグラウンドで一度に異なるパラメータ設定で同じシステムを実行します。この機能は、現在の市場条件に対して最も収益性の高いものを識別し、それらのパラメータに切り替える。それは、トレーディングシステムのパラメータを設定することについて、これまで読んだことのあるものすべてに反しています。彼が誰かに聞こうとしている唯一の理由は、他のシステムがとても利益があるからです。そのうち2つは、将来の雑誌サイクロンシステムとベリートレーダーでトップ10にランクされています。とにかく、あなたがそれを見たいなら、彼はある種のコーディングと説明を提供するのに十分親切です。あなたはここでそれを得ることができます。
http://www.clayburg.com/omw_abstract.htmlがんばろう

これは本質的に、その結​​果を複製することができない非常に曲線適合モデルを作成する。彼らは短期的には働くかもしれないが、価格の根本的な変化が生じた場合、それに対処することはできない。

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これは本質的に、その結​​果を複製することができない非常に曲線適合モデルを作成する。彼らは短期的には働くかもしれないが、価格の根本的な変化が生じた場合、それに対処することはできない。

私は非常に議論の余地がありましたが、人間は愚かではありません。彼は最新のシステムが何をするのか興味深いでしょう。彼らは第三者サービスによって追跡されています。これはカーブフィットであるか、見る価値のあるものを思いついてください。補足として、プレゼンテーションもあります。

Claude、ニューラルネット、ファジーロジック、AIをVTやMetatraderのようなプラットフォームでコーディングすることは可能でしょうか？

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、ニューラルネット、ファジーロジック、AIをVTやMetatraderのようなプラットフォームでコーディングすることは可能でしょうか？

こんにちはamzi私が提示したコーディングは、ニューラルネットワークに触発され、彼らが使用するロジックのタイプを示していますが、専用のソフトウェアが行うことができるものを複製することはできません。しかし、ここでFFに書かれているコーディングについて尋ねるなら、内部ループと最適化機能の能力を持つソフトウェアなら、このコーディングを再現することができます。残念ながら、これらはVTがまだできない2つのものです。しかし、Metatraderは可能性があります。