私はマクロ移動賭博のためにそれらを使用しました、あなたがトリプル配当以上に達すると、オッズは合理的に接しています。 eurusdが1.16と1.18のレベルで買っている。それが平らに保たれている場合にのみ失う勢いのギャンブルにすることもできます。はい、それはオアンダで取引するために非常に多くのペアで、あなたはほとんどいつもより良い取引をオフにギャンブルです。
私はマクロ移動賭博のためにそれらを使用しました、あなたがトリプル配当以上に達すると、オッズは合理的に接しています。 eurusdが1.16と1.18のレベルで買っている。それが平らに保たれている場合にのみ失う勢いのギャンブルにすることもできます。はい、それはオアンダで取引するために非常に多くのペアで、あなたはほとんどいつもより良い取引をオフにギャンブルです。
奇妙なまたは黒いまたは赤のベストベットで00の出現を持つアメリカのルーレットの確率は、家に4.77%ですこれは楽しいように見えますが、実際には家にわずか21%以上で、スロットを叩くほうが良い5%から25%の範囲内で家を守る...あなたが勝つことができないゲームをするのがなぜ楽しいかわからない。IMHO Scott
私がOandaが以前に言及した貿易について21%を維持していたことは分かっていますが、それをルーレットと簡単に比較することはできません。市場がオッズを計算するのがとても簡単だったら、それがすべてマネーマネジメントになるほど多くの勝者がいるでしょう。私はOandaの箱のオプションを再生するつもりはないが、お金を稼ぐ方法がある可能性がある。
こんにちは、私はほぼ独占的に確率と統計をFOREX市場に適用されるサイトを実行します。私はこの分析のいくつかの問題に気付き、それらを明確にしようとしたかった。問題の1つは論理的であり、もう1つは事実です。まず第一に、あなたは、確率を把握するために、私が参照しているものを取引の基本方程式として使用しています。つまり、損益分岐点において、勝率は、リスクと潜在的利益の合計で除したリスクと等しくなければなりません。 W = R(R G)である。たとえば、$ 100を失う、または$ 300を得る場合、損益分岐点における勝率は100(100 300)= 25%でなければなりません。私はあなたが2つの確率の数字を思い付いたかどうかわからないかもしれない他人の利益のためにこれを説明しています。 P(ヒット)= 1000(1000 1700)= 37%。私はこれまであなたと付き合っています。しかし、確率の合計と100%との差を取るのは、あなたが私を失った場所です。例を挙げて説明しましょう。 Oandaの支払いが両方のボックスで$ 4000だったとします。より高い支払いが彼らのエッジを低くするでしょうか?あなたの方法によるものではありません。 P(ヒット)= 1000(1000 4000)= 20%P(ミス)= 1000(1000 4000)= 20%したがって、合計は40%にすぎません。これは、Oandaのエッジが60%という意味ですか?もちろん違います。ペイアウトが無限であった場合、両方の確率はゼロになり、この論理によれば、Oandaのエッジは100%になります。 Oandaのシステムでは、ペイアウトという言葉を使用して、ボックスの所有者がヒットした場合や逃した場合に支払われる金額のすべてを説明します。これには購入者の原価が含まれます。したがって、ヒットボックスの費用が1,000ドルで、1700ドルを支払う場合、潜在的な利益はわずか700ドルです。あなたは1000ドルを支払い、ボックスが当たればあなたのお金はもう700ドルプラスします。 P(ヒット)= 1000(1000 700)= 59%P(ミス)= 1000(1000 400)= 71%これらは合計して130%になります。それが100%より大きいという事実は彼らが縁を持っていることを示しています。その理由は、ヒットした確率が59%だった場合、ヒットボックスに価格を設定しているからです。実際には、確率は低くなりますが、このように価格を設定することによって、実際には私よりも頻繁に勝つつもりであると主張しています。最後に、実際の財務的優位性を判断する方法は、確率合計が100を超える金額をとり、それを2で割ることです。この場合、(130% - 100%)/2 = 15%です。なぜそれが15%であるかを見るもう1つの方法は、単に箱の両方を買ったらどうなるか想像することです。あなたが言ったように、そのうちの1人が勝者です。さて、私がそれをしたら、私は2000ドルを使う。しかし今、私の最高のケースシナリオは何ですか?それは私に戻って1700ドルを支払うことになるHITボックスで勝利を得ている。だから私が過ごす2000ドルごとに、私は$ 1700(最大)を返すことができ、Oandaは他の$ 300を保持します。彼らの取るのは、2000ドルを費やすたびに300ドル、つまり15%です。私は誰もが目を曇らせることはないと思っています。ちょうどこれについての数学を明確にしたかったのです。Originally Posted by ;
オプションの価格から暗示されたvolを計算すると、実際にはそれほど悪くはないことがわかります。あなたが市場を理解していない場合は、それを取引しないでください。あなたはそれらを完全に交換する銀行内でも多くのfxオプションの専門家を見つける傾向がありません。基礎となるスポットをヘッジしながらガンマを取引することは、お金を稼ぐためのオプションプレイの中で最も簡単です
おそらく、市場を理解していない人のためのいくつかの異なるアドバイスは、このようなフォーラムに入り、質問をすることでしょう。だからここに一つだ。証券市場において、オプションの価格設定は、基本的な証券価格、ストライキ、リスクフリーリターン、満期までの期間およびボラティリティを入力として取り入れるBlack-Scholesモデルによって記述されています。最初の4つは分かっており、オプションの市場価格は分かっているので、ブラック・ショールズの公式では累積分布関数を使用しているので、代数的にではなく繰り返し実行する必要があるが、ボラティリティについて逆解法を述べたように可能である)。とにかく、デルタは基本的なセキュリティ値の変更に関するオプション値の変化に過ぎず、ガンマは基本的にそれの派生物です。いずれにしても、これらのオプション・ギルクはすべて最終的に上記の入力から導出されます。問題は、これがどのようにOandaのボックスオプションに変換されるのでしょうか?コール対プットやお金の/アウトのような基本的な概念さえもうまく翻訳できません。たとえば、130.40から131.00までのボックスオプションがあり、EURUSDが129.00であれば、価格が上昇すればお金を稼ぐことができます。それはコールのように聞こえる。しかし、もし私の箱が将来4日間で、価格が132.00に上昇すれば、価格は高すぎるので、もしそれが落ちれば私はお金を稼ぐ。それでは、私の電話が突然入れ替えられましたか?また、今から2日後に始まり4日後に終了するボックスがある場合、期限切れになるのは何ですか? 2日? 4日?最後に、ブラック・ショールズとデルタ、ガンマ、シータ、ロー、ベガのような派生ギリシャは、オプションの潜在的な内在的価値の概念、あるいはオプションを行使することによって得られた価値に依存します。ボックスオプションにはこのようなことはありません。私は、ボックスオプションのポジションに基づいて、通貨ペアでポジションを受け取りまたは譲渡する権利または義務を負いません。したがって、ボックスオプションのためのガンマのような派生概念を使用することは、putcall、本質的な価値、ITMOTMのような理想的な概念さえ適用しないので、私には不思議です。おそらく、ボックスオプションでガンマを計算し、ガンマをトレードする方法の実際の例が役に立つでしょう。ありがとう!Originally Posted by ;