私のバックテスティングでは、私のデータセットは15年です。システムは、7000ピップの範囲から約3000ピップスを生成しました。完了したら、100回ランダムテスト(ランダム開始日とランダム終了日を15年以内から実行)を実行しました。 100回の実行のうち20回の実行は否定的でした(それぞれの実行にはそれぞれの正と負の取引がありますが、負の場合は合計のピップがあります)。今、システムをライブアカウントでテストすることに決めた場合、フォワードテストの期間はどれくらいですか?
私のバックテスティングでは、私のデータセットは15年です。システムは、7000ピップの範囲から約3000ピップスを生成しました。完了したら、100回ランダムテスト(ランダム開始日とランダム終了日を15年以内から実行)を実行しました。 100回の実行のうち20回の実行は否定的でした(それぞれの実行にはそれぞれの正と負の取引がありますが、負の場合は合計のピップがあります)。今、システムをライブアカウントでテストすることに決めた場合、フォワードテストの期間はどれくらいですか?
こんにちは、フォワードテストについての質問と、どのくらいの期間、それはほとんどの人が有効で明確な答えを持たないか、または「それは少なくとも5ヶ月または1年または3ヶ月のフォワードが必要です実際の市場条件でテストします。これは、大多数の人々にとって、期間または取引数は相対的なものであることを意味します。それぞれが信念体系および結果に従って異なる考え方をしているため、バックテスティングされた戦略を分析した後に得られます。今すぐあなたの主な質問に答えるためには、最初の実行(15年が肯定的ですが)が20%の実行は否定的です。何がうまくいかないのですか?なぜ戦略は一定の期間に機能するのですか?ランダム(サブ)期間にしようとすると、ランダムランの20%で失敗しますか? 1)不正確な価格データ[私はそれが単なる可能性ではないと考えている] 2)あなたが開発した戦略は、ある市場条件ではうまくいくかもしれないし、他の条件では失敗するかもしれない。ダイナミックな構造が変わってしまい、それが変わってしまった可能性があります。Originally Posted by ;
バックテストは、テストしているエッジが実行可能かどうかを確認するためだけのものです。それは決してあなたが生きている市場で動くと信じるべきではありません。バックテスティングは、後ろ向きのメリットをもたらします。また、あなたのエッジで与えられたあらゆる取引を引き受けることを前提としています。現実世界の環境では決して起こらない。フォワードテストの場合、デモを開始する必要があります。あなたのエッジがどのように機能し、満足しているかを十分に理解したら、小さなライブアカウントに移動します。時間が経つにつれて、あなたの取引ではより忠実になるでしょう。その場合、全体的な財務的健全性を損なうことのないように、ゆっくりと資金を追加することができます。その場合、あなたは再び絵画ボードに戻ります。幸運 - Ric
入力いただきありがとうございます。私はそれはいくつかの他の日にいくつかの取引を持っている戦略に依存していると思う他の1週間にいくつかの取引があります。 15年間私は約800の取引をしていました。あなたの返信の他の部分。はい、正確に私のポイントです、バックテストは、戦略が肯定的な期待を持っているかどうかを決して解答しません。
1添付書類その他の統計情報ただし、これらは曜日に基づいているため、システムは火曜日、水曜日、木曜日のみ取引します。 15年間:火、3469.16、水、2707.15、木、917.55 100ラン(ランダム開始日、ランダム終了日):
唯一のことに焦点を当てる:100回の実行では34回はマイナスでしたが、48回の実行では(合計が10000回以下だった場合)15となります。おおよそ30%になります。私たちが1000回実行すれば何を得ますか?
市場は、金融政策から世界的な出来事、NFP、または市場の変化の方向へ、またはあなたのEAが方向性の変化を認識しない方向に変化します。Originally Posted by ;