だから、すべてのバックテスティングは失敗する運命にある?Originally Posted by ;
はいあなたがしようとしていることがわからない限り、ほとんどの場合、その運命は失敗します。つまり市場がどのように働いているかを理解している人は、取引システムの99.9%、そして専門家またはロボットが長期的に失敗することを知っています。Originally Posted by ;
ここでも、ほとんどのトレーダーは間違った理由でバックテストを使用しています。私はHdhorda4に同意します。バックテスティングの結果に基づいて取引する場合は、あなた自身が不本意なことをしており、市場がどのように一般的に機能するかを知る必要があります。アイデアが実行可能かどうかを確認する以外に、バックテストに頼ることはできません。生きている市況でのフォワードテストのみが概念証明ができます。取引はビジネスであり、あなたはそれを手に入れる前にビジネスの仕組みを理解しなければなりません。それをこのように見てください。あなたの製品がアルファ段階にあるときのバックテストです。この段階では、何がうまくいくのか、何ができないのかが分かります。あなたがしようとしていることに基づいて動作するように見えるものがあれば、それを現実世界でテストする必要があります。ベータ段階はその世界です。リアルタイムデモをフォワードテストし、アルファテストで示されていないか経験していないキンクを解決します。デモとライブの違いを理解するための鍵はデモであり、実際のお金ではありません。あなたがデモで試してみるものは、必ずしも生き続けるわけではありません。あなたが生きて行くときに対処する必要がある心理的障壁があります。だからそれに備えて準備する。ベータテストのパート2では、非常に小さなアカウントでライブを行う必要があります。フォーカスグループとして見てください。 1つまたは2つのペア、実際のお金の最小量とロットの最小量を選んでください。アルファとデモのベータ版ではまだライブベータ版でも同じ結果が得られない場合は、あなたのアイデアを削り取り、再試行する必要があります。それ以上は得られません。 - RicOriginally Posted by ;
1添付書類新しい分析、今回は昨日の比較を追加する(例えば、昨日買って今日買う、昨日売って今日売る、昨日とその反対の売買する)Y B T B 0.1139 Y S T S 0.0521 Y B T S || Y S T B 0.0521 ALL 0.1481
再び同じ問題、ランダムな期間はランダム(ネガティブ)の結果を与えます。どうして?なぜ、トレーダーは、テスト100が、システムがプラスの期待値を持っているかどうかを調べると言っていますか?しかし、それがあるとき、それは200の取引または1000の取引のために失敗する? 100回の取引がXからYまで、またはSからTまでの間に重要であるか?はいそうです