オートメーションとバックテスト - Page 4
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Results 31 to 33 of 33

Thread: オートメーションとバックテスト

  1. #31
    私の理解は、バックテスト期間は何も意味しません!あなたは期間を延長または短縮することができ、あなたは完全に反対の結果を得るからです。上記の折れ線グラフでは、ピリオドはピーク125000から9000になるため、アカウントの10%になります。 15年のバックテストを20年または30年に延長すれば、15年後の上昇率(マイナスの期待値)はより大きなマイナス方向への修正であるかもしれないと言っている。同意しますか?

  2. #32
    1アタッチメント(言い換えれば)


  3. #33

    Quote Originally Posted by ;
    したがって、すべてのバックテスティングは失敗することになるでしょうか?
    いいえそうではありません。それはあなたの戦略/方法にいくつかの欠陥があることを示しています。ほとんどの場合、欠陥はあなたが作成したルールの中に組み込まれています。例:2010年に取引を開始したとき、私は純粋なMartingaleシステムを使用するのに夢中でした。ある時点で、私は取引で5ドルから500ドルの間で何かを得るために1万ドルのリスクを抱えていました。それはほぼ1年間働いた。何が起こった? 2011年8月の大きなボラティリティにより、私のアカウントが壊れました。誰も市場のボラティリティを予測することはできないので、あなたはまもなくマーチンゲイルであなたのアカウントを殺すことになります。マーチンゲーレの変化は2015年1月にSNBの崩壊から生き残り、引き続き良好な利益をもたらすだろうか?私のアドバイス:すべてのそれらのバックテストから、不採算のものを取って分析し、失敗の理由を見つけてください。おそらくそれが他のすべての損失の理由になるでしょう。次に、あなたのルールを修正したり、修正したりできるかどうかを確認します。あなたは、バックテストを通じ、あなたが優位性を持っていることを証明しなければなりません。エッジがなければ、どのように一連の取引*に入るために心理的に安心できるのですか? *一連の取引:マークダグラスが使用する用語で、ゾーン内の取引の著者です。あなたが彼を知らないなら、Youtubeを見てください - 彼はトレーディング心理学に関するセミナーのいくつかを見つけるでしょう。ところで、彼はすでに亡くなりました...

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