バックテスティング(私が同じ結果を出して3つの異なる戦略を試したので、戦略に関係なく仮定する)がうまくいかない理由を頭に浮かべています。
OHLCとしての履歴データをダウンロードし、それはEODデータでなければなりません。コードを書く/プログラムします(MT4ではなく、Javeコードです)。バックテストを実行してください。
バックテスティング(私が同じ結果を出して3つの異なる戦略を試したので、戦略に関係なく仮定する)がうまくいかない理由を頭に浮かべています。
OHLCとしての履歴データをダウンロードし、それはEODデータでなければなりません。コードを書く/プログラムします(MT4ではなく、Javeコードです)。バックテストを実行してください。
これまでのところ、2日目のデュレーション1を基準にして、良い結果が得られました。問題はここで私が使っている期間は15年とし、15年以内にランダム開始日とランダム終了日であるランダム期間をテストしようとします(たとえば、期間1は200日、期間3は1000日など)ランダム開始日とランダム終了日を含む100回の実行のうち、約20の期間は否定的な結果を有する。したがって、20%のランはマイナスですが、最初のラン(15年はポジティブ)です。何がうまくいかないのですか?なぜ戦略は一定の期間に機能するのですか?ランダム(サブ)期間にしようとすると、ランダムランの20%で失敗しますか?
私は専門家ではありませんが、15年のテストを実行している場合は、必然的に勝敗を含めることになります...期間全体にわたって取引の勝敗率を計算しましたか?全体的なテストが利益を上げていても、それは収益性の高いロスのある期間で構成されます。あなたの戦略にもよりますが、私がする傾向があるのはグループ結果を月、週、日に分けて、1週間にどれくらいの収益が期待できるか、1ヶ月でどれくらいの収益が期待できるか、 1年でどれくらいの収益を上げることができるか?それは今後の何かを証明するものではありませんが、システムの大まかなアイデアを提供していますので、ライブ取引で大きく逸脱し始めると、何かが間違っていないかどうかを確認し直すことができます。
私が頭を上げようとしているのは、期間が15年のメイン期間の一部である場合に結果が異なる理由です。お金とピップの関係はすばらしく、負のピップを持つことができ、アカウントや正のピップをほぼ倍増できますが、半分のアカウントで終了します。もっと興味深いことに、異なる2つの期間で同じピップカウント(または非常に近い):正のお金と負のお金を持つもの。
私の経験に基づいて、テストは重要ですが、重要ではありません。私にとって、論理的なシステムを持つことは、あなたのアイデアを信じて、数百ドルで資金を調達し、そこからそれを前進させるだけです。おそらくロジックを使用するシステム(少なくとも論理的なシステム)を持っていて、純粋なブラックボックスだけではないと思うので、これがすべての仕事をすると思います。 IEはトレンドフォローのようなものです。直感的に理解すればするほど、良い時と悪い時にそれを続ける可能性が高くなります。トレンドを設定するために、より高い時間枠でIEを開始し、次にM1に何かをダイヤルして、トレンド方向にスケールするために別の部分を使用します。 10分の1のレバレッジのように使用してください。 10分の1のレバレッジのように使用してください。あなたのモデルを数百ドルで稼動させてください。少なくとも100〜2ドルでモデルを試しても喜んでいないのなら、なぜこれをやっていますか?
上記について:あなたが何をしているのかを実際に実行することは、本物とデモの違いがあります。特に、あなたが早い/短い時間枠で作業している場合には重要です。数百ドルの単独での経験は価値があるようです。 これは基本的に言いたいことです。私のペットのピースは、決して資金とテストとテストとテストとテストとテストをしない人々です...あなたは何か5つのディナー($ 20ポップ)か何かを放棄し、$ 100など何でも...あなたの能力に自信を持ち、犠牲にして追加する。私はちょうど一粒の塩を取ります:私は2008年以来、2017年(損益分岐点)の開始以来リアルマネーで取引しており、2014年ごろからデモ取引を行っています。
ステップと入力をありがとう、はい私は小さなアカウントでシステムを試すことに同意それは私の次のステップです。私はそうでなければ私はランダムな期間に100回実行していないシステムを曲線に合わせようとしていないよ。私は、システムを転送する前に何かが欠落しているかどうかを確認しようとしています。 Algoのトレーダーとバックテスターは最高のことを知っていますが、将来的にはすべてのシステムが失敗するでしょうか?この段階で明確な答えを得るのは難しいです。私が今しようとしているのは、マネーマネジメントと遊び、上記の結果が2%のリスクに基づいているため、よりよい結果を得ることができるかどうかを確認することです。何かが2%のルールが失敗する運命にあるか、それは最高の状態では最適な方法ではないと私に言っている
1アタッチメントOK 4 MM 1-MM only 2%(min runは3698.65 max 37340.82)2 - MM 2%が10000を上回ると減少(min 9461.97 max 10845.11)3 MM 2%が10000未満に減少16481.01)4 MM上記の場合と10000未満の場合で2%減少(最小6868.08 max 16409.94)どちらを選択しますか?
バックテスティングは難しいですが、実際の市場で戦略がどのように機能するかを知ることができます。スリップ、スワップレート、手数料、影響の大きいニュースイベントを考慮する必要があります。歴史の中で働くシステムを見つけることは素晴らしいですが、フォワードテストでx期間だけシステムを稼動させることは、システムが普及するかどうかを判断する唯一の方法です。歴史から学ぶことは、歴史から学ぶことはすべてあなたが学ぶことです。
フォワードテストのためにXをどのように定義しますか?それは20,100または1000ですか?多くの人は100の取引を言いますが、100の出所はどこですか? Xで失敗し、X-YまたはX Yで成功した場合はどうなりますか?さらに興味深いことに、Xで成功し、X Yで失敗した場合はどうなりますか?
私はあなたのバックテスティングに関してあなた自身の質問に答えると思います。 15年対14年9ヶ月対1年ですか?市場は変化し、新しいものが毎日提示され、あなたのEAは適応することができます。あなたはいつそれに慣れて、生きているかを交換してください。これが本当の質問です。Originally Posted by ;