Thread: 定量的トレーディングジャーナル

私はforexgroove.comの長い時間の隠れ家ですが、最終的にアカウントを作成して参加するために急落しました。掲示板には数多くの量的な話はなく、チャート分析を中心にしているので、決して助けにならないと感じることはありませんでした。

私は自分自身を量的トレーダーと見なし、そのスタイルを約7年間行ってきました。 （これに先立ち、私はチャートベースで約11年間それをオフにしました）
多くの人々は、定量分析はコンピュータプログラミング、洗練されたバックテストソフトウェア、複雑な数式などを必要としていると感じていますが、実際にはMicrosoft Excelと履歴データを使用して行うことができます。これらの2つの事柄とExcelの知識は、誰でも理論/アイデアをテストし、それらの理論がどのように特定の期間保留されているかを見るのに役立ちます。

investopedia.comによると量的取引とは何ですか？
定量的取引は、数学的計算と数取引に依存する定量的分析に基づく取引戦略で構成され、取引の機会を特定します。

私は最初の投稿をあまりにも長くしたくないのですが、自分のジャーナルのためにいくつかの目標をカバーしたいと思います。
＃1私はより明確かつ簡潔であると感じる貿易のためのいくつかの代替手段を提供する
＃2代替ポートフォリオ/取引分析を、外国為替取引レポート分析に示されているもの以上に共有する
＃3今日の私の取引のポイント（基本的に私が過去7年間に見つけたもの）に私を繋げた考えとアイデアを共有してください。
＃4自分のコンピュータにアプリケーションを公開していない人でもExcelを活用することがどれほど簡単かを示す
＃5どのようにシンプルに保つかを示すことが、ほとんどの場合、最良のルートです。定量的な世界のシステムが個人にとってあまりにも複雑すぎるのは、私の意見では災害のレシピです。ルネサンステクノロジのような大規模なクオンツ企業の非常に複雑な方法は、MITやプリンストンなどの最高の博士号をもとに開発され、維持されています。


あなたが私から手に入れないもの
＃1優れたExcelスキル - 私はExcelシートを単純で馬鹿にしています。私が数式で複雑すぎるようにしようとした瞬間は、私が取引を台無しにした瞬間でした
＃2プログラミング - それはできません。それを学ぶことを試みた。私がExcelシートの分析に専念できるようになった2週間の人生を無駄にしました。
＃3優れた統計スキル。過去に私が描いてきたスレッドはすべて統計的に駆動されています。私は統計を使用していますが、私の知識レベルは統計を使用する非常に賢い人々のそれよりもはるかに低いです。

誰もが素晴らしい取引日を持っていることを願っています

2つの添付書類私は夜に眠るのに役立つ素早く私のお気に入りの図を共有したいと思っていました。それは損失と関係がある。日/週/月の損失が予想される。誰もが損失を抱えていますが、すべての失った縞が均等に作られるわけではありません。多くのトレーダーは、ストリークを失うため、テクニック/システム/方法を調整します。失われた勢いが予想され、プロセスの一部と失われた勢いがあなたのシステムが厄介であることを伝えていることを知る必要があります。あなたの利益と損失を追跡することは重要ですので、自分自身に2つの質問をすることができますこの種のストリークは以前私に起こったのですか？このストリークは、私に前の敗戦とは違う何かを伝えていますか？最初のスクリーンショットは私の36時間のローリングPIPゲイン/ロスです。だから、基本的にこれは私の-200か私の-310か私の-280か-240が普通でないか、私がそれを期待したかどうかを知ることができます。 2番目のスクリーンショットは、72時間のローリングPIPゲイン/ロスです。私が次の72時間以内に400以上のPIPを落としたら、それは私にとってゲームのチェンジャーになるでしょうか？いいえ、それは過去に私に起こって、それは将来私に起こります。取引に関する古い言葉を思い出してください。あなたの最悪の日はまだありませんが、それは私が自分の取引と調整をするときであるので、私は12時間の時間枠を選びます。私は午前5時から午後4時30分から午後5時まで

http://www.futuresmag.com/2015/03/16...-curve-tradingこのジャーナル・エントリーでは、取引の厳格なルールを持つことが重要であると信じる理由をカバーするつもりです。また、私はあなたの株式の取引をカバーするつもりです。あなたがそれに精通していなければ、あなたのエクイティカーブの取引についての先物誌の記事へのリンクです。私は、私の取引の大きな改善点の1つは、厳しいルールのリストをまとめて、誰かにルールを与えても、私たちは別の方法で1年間行ったのですが、52週間後私たちは長い間同じ通貨ペアを行き、同じ通貨ペアを同じ瞬間に全52週間にわたって短くしていたでしょう。これは私が数量取引から得られる利益ですが、利益はあなたが期待するものではありません。私の量的取引の旅の最初の4年間、私は急激な上昇や通貨ペアの急落に私を導いた秘密を見つけることに焦眉していました。私は軽度に成功しましたが、人生は変わりませんでした。それから私には出世がありました。 （私はこれについて多く考えています：私が取引について愛する素晴らしいことは、思考/アイデア/エピファニーのほとんどのトレーダーが持っていることです。まったく同じものだったが、何十年も離れたものであった。私が起きなかったほどの主題に書かれた記事があったとしても、私自身がそれを発見した瞬間はスリルであり、あなたが車を引っ張ってメモを書き始める瞬間の一つです。）私の誕生日に戻って...とにかく、前にテストして捨てたアイデアは、一貫して下降するか、一貫して下がっていくのです。もし私が捨てたものがあれば、何度も何度もかき混ぜて、決してどこにも行きませんでした。だから、何年もかけて保存していたメモとスプレッドシートのすべてに戻ってきました（ノート関連や取引テスト関連のものは何も投げていません）、絶対にどこにも行かなかった方法を探しました。今すぐあなたの株価曲線を取引する方法があります。 FF.comの大きな点は、デモとライブ口座の両方に提供する取引レポートと取引グラフです。今あなたの取引が非常にランダムで、どこにいても役立たないかもしれませんが、あなたが1週間または2週間一貫していて、その期間を評価したい場合に備えて、異なる時間枠を選択することができます。記事にはあなたの株価曲線の取引に関するいくつかの考えが書かれており、非常に基本的なものなので、あなたがそれについてすべて知っていれば、変化する人生を読むことはありません。私がガイドに役立つかもしれないそれについてのいくつかの考えは...＃1ルールを作り、デモアカウント＃1を作り、そのモデル＃1を作る。あなたの手の後ろのようなモデル＃1を知りましょう。あなたはそれについてすべてを知っているはずです。統計情報を知って、傾向などを知っている＃2取引モデル＃1のルールを思いついてください。あなたはそれに対して貿易するかもしれません。あなたはちょうど脇に歩くかもしれない私は自分のモデル＃1を知っていますが、それは特定の期間内にこれまでのところしか動かないのです。それは前後に振り回されます。私はそのように設定しました。私は疲労でそれと貿易を行い、パフォーマンスではそれと取引する。これが助けてほしいと思っています。そして、あなたは、ルールを使って取引することの重要性と、あなたの株価曲線を取引するための考え方を考えるようになります。 （株価指数を売買することについての注意点。モデル＃1の落札を評価する際には注意が必要です。これは、過度の滑りや取引手数料や膨大なスプレッドがあるためです。

2 Attachment（s）モデル2がモデル1とどのように相互作用するかを分析する上で、私はリスクと時間と関連する2つの事柄をまとめたいと考えました。これらの2つの画像は、Model＃1のガイドにあるModel＃2の情報です。左側のImageは、新しい高さがヒットした回数と、新しい高さがヒットした日/時間を示します。毎日午前5時と午後5時にモデル情報をまとめます。私はその時にも調整を行います。私は1日を通して両方のモデルを監視しますが、私は意思決定やそれらの時間から離れたデータポイントをカウントしません。私は可能な限り一貫性のあるモデルを保つためにこれを行います。このデータは72データポイントまたは864時間に戻ります。目立つ目立つものは月曜日の午前5時のデータですが、より多くのデータ収集が必要です。右の画像は、864時間後のデータを描画しています。私は500ピントと400ピップの間で2回のドローダウンを経験しました。 300〜400ピップの間の1つのインスタンスなどが含まれます。データは、ドローダウンの総量ではありません。例えば、火曜日のAM 400 ピップ抽選は、最初に100 ピップドローダウン（金曜日AMデータポイントに反映）をヒットし、月曜日PMデータポイントで次に反映される200 ピップドローをヒットします。私は今週、新しい最高値の間の時間に関するいくつかの情報をtweetしました。私は別の時に情報についてもっと詳しく書くつもりですが、ここで私がつぶやいた情報がありました。 3月15日午後5時に、私は新しい高さから96時間を迎えました。過去864時間（36取引日）の新しい高値の平均時間は、新しい最高値の間で36時間です。新しい最高値の間の最長の時間枠は、次のとおりです1.新しい最高値の間の168時間2. 156時間3. 120時間（金曜日の午後5時00分に終了）3. 96時間

今週私が働いたことと無作為な思考今週、短期的な取引をするために、私のモデル2で短期的な予測可能性を理解しようとしました。 （モデル2の平均ホールド時間は現在33時間です）私は水をテストし、最初の試みで成功しましたが、モデル2はその日の最低水準であったため、リスクは低いと感じました。水曜日、木曜日、金曜日の期間には長すぎます。短期貿易。金曜日の午前8時46分から午後12時05分までモデル＃2は完全に以下に投資されました。すべての6つのポジションは少なくとも木曜日の午後5時以降開催されていたロングEURUSDロングGBPUSDロングGBPCHFショートAUDJPYショートNZDJPYショートEURJPYモデル2は当日の安値にあり、ベースを保持する兆しを見せていました。私は上の6つのポジションすべてで非常に小さな取引に入り、100ピップの移動を待っていました。この動きが展開されなかった場合、私は単に小さな取引をメインポジションに吸収し、通常の午後5時または午前5時にモデル2調整まで保持します。貿易ショートAUDJPY 81.32 out 80.994 winショートNZDJPY in 76.306 out 76.105 winショートEURJPY in 129.766 out 129.584 winロングEURUSD in 1.234 out 1.23595 winロングGBPUSD 1.41316 out 1.41494 winロングGBPCHF in 1.33984 out 1.33938損失短期取引の考え方短期貿易の各ポジションを分析するよりも、モデル＃2のポートフォリオを分析して、私がすでに投資していた完全な6つのポジショングループに入りました。私が言ったように、もしポジションが私の望むことをしなかったら、それをモデル2の持ち株に吸収することができます。私はモデル2が個々の外国為替より100倍も反応する方法をもっと知っています。あなたが幾分長い期間にわたっていくつかのポジションを取った時代を考えてみましょう。ポートフォリオが変動するのを見て、個々のポジションを追跡し分析するよりも、それらの持株がどのように反応するかは、おそらく分かります。全体的に、私は週の終わりにモデル2で強度の高い月曜日/火曜日の時間枠で一貫した弱さのパターンで良い週を感じました。 1月はそれが逆だったので、私は週の曜日に基づいて何かを変更するつもりはない。ただメモを取る。

@TicTocTick悪いトレーダーは取引をし、不安を感じる。良いトレーダーは取引をして気分が良い。偉大なトレーダーは取引をして何も感じません@TicTocTickから今日の私のツイッターフィードで読むこれは私の目標です。あなたがあなたの方法/システムに自信を持っていない限り、この気持ちを持つことはできません。

効果的で一貫性があり収益性の高い実行可能なシステムを開発する最善の方法は、信念（Philosophy）やタグラインを整備することです。例えば、私のことです。私が開発したすべてのインジケータなので、モメンタムと平均リビジョンの間には戦いがあります。私が思ったすべての思考過程。私の取引システムをテストするために設定したすべてのスプレッドシートは、そのフレーズの周りに集中していました。そのフレーズの点で常に考えることは私を仕事に導き、私が逸脱した瞬間に、私の哲学が何であったかに戻ってきました。この旅を過ぎて、メモを保持したり、一貫性を保ちたり、真のチャンスなどを与えずに短期間に読んだ方法を試したりするのは簡単ではありません。誰かが過去2ヶ月間取引方法を開発していれば彼らはアイデアからアイデアに移りました。彼らは本当にプロのトレーダーになるよう全力を尽くしていませんでした。私はのPivot取引フォーラムを随時読んでおり、目立つものがいくつかあります。 ＃1ルールはクリスタルクリアです＃2一部の人々は、そのプロセスにおいて非常にランダム/痙攣的であり、詳細なロードマップがあっても、手近な作業に集中することはできません。タスクを続けるもう一つの良い方法は、プロのトレーダーにツイッターで従うことです。明らかに、誰がプロであり、何かを売っているだけでなく、あなたにスタートを与える人は誰であるかを理解するのに時間と労力がかかります。@ RealBrianWattに従う彼の取引方法は不変です。彼は系統的です。彼は自信を持っており、彼は常に自分の思考プロセス/信念を共有しています。次の価値がある素晴らしい一日を

グループを避け、あなたの取引に創造性を加える。私の意見では、過去10年間に取引が行われた最高のものの2つは、YouTubeとTwitterです。 YoutubeとTwitterの両方で、以前は見たことのない素晴らしい情報にアクセスすることができます。今までに聞いたことのない人は、ボタンをクリックするだけでプレゼンテーション、インタビュー、個人的なブログを見つけることができます。何年も前から私がこれらのサイトに行ってきた多くの情報がありましたが、創造的で重要なことを理解するまでには2つの例があります。前に思った。 ＃1 Scott Grannisは、マクロ経済思考のためのすばらしいtwitterです。彼は主に彼のブログへのリンクをつぶやくだけです。彼は、Western Asset Managementの退任したディレクター兼チーフエコノミストです。彼はすばらしい情報をたくさん提供していますが、私が目立つのは、しばらく前に作ったブログ記事でした。彼は退職のために最高の仕事をしてきた方法を述べました。 （私は彼が約12年前に引退したと信じている）彼は、彼が引退していないとき、彼は他のエコノミストとの会議で満たされ、外部の経済学者との時折の会議を投げたので、今では、彼は他のエコノミストとの交流がなく、慎重に考えて結論に至るので、彼はグループの思考から解放されていると信じています。 ＃2私は巨大なAnton Kreilのファンです。彼は、ヘッジファンド、取引などの業界に大きな洞察を提供しています。ゴールドマン・サックスで彼の時間について質問された場所を数回見ました。彼はゴールドマンと他の場所の違いについて話しました。インタビューから引用したものゴールドマン・サックスと市場の他の部分との間には大きな違いがあります。市場の最良の人々は、他の市場とは異なるタイプの知性を働かせています。それは非常に強い仕事倫理と組み合わさった好奇心です。もしyoutubeでそれを見たいのなら、それは2013年のCass Business Schoolでのインタビューです。それは長いカップル時間です。最後に一つだけ。私は何年も前からNikola Teslaについて多くのことを読んできました。彼は長い散歩をし、単に空想/視覚化すると言います。彼は自分の考えでアイデアを評価し、潜在的な問題を考え出し、それを考えて解決策を考え出すことができました。それはいくつかの非常にクールなものであり、トレーダーが彼の毎日のリストを行うべきものでなければなりません。だから私はあなた自身を評価しなければならないと思う。考えて視覚化するためにいつでも時間をかけていますか？すべてのソリューションの作業はコンピュータで行われますか？コンピュータから離れて、長い散歩に行くと思う...ビジュアライズ...デイドリーム。それは何かのようなものです。それは練習が必要だが価値がある。誰もが素晴らしいイースターを持っています