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  1. #1
    みなさん、こんにちは、

    外国為替バイナリーオプションブローカーは、バイナリーオプションの価格をどのように計算しますか(プットアンドコール)。
    注:FXバイナリーオプションは合計詐欺です、私は計算にだけ興味があります。

    ありがとう

  2. #2
    Quote Originally Posted by ;
    みなさん、こんにちは。外国為替バイナリーオプションブローカーはどのようにバイナリーオプションの値を計算しますか(プットアンドコール)。注:FXバイナリーオプションは合計詐欺です、私は計算にだけ興味があります。ありがとう
    ハ..計算することはあまりありません。 RRltでは、単純な50/50ベットです。バイナリオプションはリアルオプションではありません。バイナリーオプションは、価格行動がほとんどランダムウォークであるという仮定に基づいています。あなたはオプションがお金で失効しなければならなくなるまでの一定期間を持っています。たとえば、$ 100、60秒のコールオプションを80%の支払いで1.2050に、購入時間を10:00、有効期限を10:01に設定したとします。 10時01分に市場が1.2050を超えている場合、あなたは80ドルを獲得します。価格が1.2050を下回ると、オプションの価格 - $ 100を失うことになります。これは、すべての賭けに対する期待値が固定されており、常にマイナスであることを意味します。平均損失は常に平均利得よりも大きくなります。長期的な勝率は50%ですが(あなたはこれのために多数の法則のせいにすることができます
    )もちろん、あなたが非常に頭が良く、高い確率で賭けをする方法を知っていれば、理論的には家を倒すことができます。上記の私の例では、損益分岐点になるには、一貫して56%の勝利率が必要です。だから、お金を稼ぐためにあなたは56%以上の勝利率を必要とします。一部のブローカーは、有効期限が切れる前にトレーダーがオプションを閉じることを許可します。しかし、あなたはより小さな支払いでペナルティを受けます。結局、期待値は同じです。

  3. #3
    Black Scholes方程式はバイナリを含む値オプション

  4. #4
    暗黙のボラティリティを出力として取得するために、mqlコードでオプションを人為的に作成するというアイデアを心に抱いています。

  5. #5

    Quote Originally Posted by ;
    暗黙のボラティリティを出力として取得するために、mqlコードでオプションを人為的に作成するというアイデアを心に抱いています。
    これは必要ありません! ATRと
    https://sixfigureinvesting.com/2014/...-root-of-time/。同じこと。しかし、計算やスケールアップ、スケールダウンはずっと簡単です。 mql4ではこれらの関数を使用してください。
    https://docs.mql4.com/indiors/iatr
    https://docs.mql4.com/math/mathsqrt

  6. #6

    Quote Originally Posted by ;
    {quote}これは必要ありません! ATRと
    https://sixfigureinvesting.com/2014/...-root-of-time/。同じこと。しかし、計算やスケールアップ、スケールダウンはずっと簡単です。 mql4ではこれらの関数を使用してください。
    https://docs.mql4.com/indiors/iatr
    https://docs.mql4.com/math/mathsqrt
    それがまさに私が見たいと思った理由です..私はそれが似ているかもしれないと思った。ご意見ありがとうございます。あなたはおそらく私に多くの時間を節約した。

  7. #7

    Quote Originally Posted by ;
    みなさん、こんにちは。外国為替バイナリーオプションブローカーはどのようにバイナリーオプションの値を計算しますか(プットアンドコール)。注:FXバイナリーオプションは合計詐欺です、私は計算にだけ興味があります。ありがとう
    Black-Scholesが最もよく使われているか、またはそれの何らかの形です。
    Quote Originally Posted by ;
    暗黙のボラティリティを出力として取得するために、mqlコードでオプションを人為的に作成するというアイデアを心に抱いています。
    私は何ヶ月もこれをやろうとしてきました、しかし、あなたが実際に起こっている競売市場を持っていない限り、オプション価格を得るためにあなたは常に歴史的なボラティリティを差し込む必要があるでしょう。インプライドボラティリティは、過去のボラティリティではなく、市場がオプションの価格を決定するものに基づいてブラックショールズモデルを逆解くことによって計算されます。
    Quote Originally Posted by ;
    {quote}それこそまさに私が見たかったのです。ご意見ありがとうございます。あなたはおそらく私に多くの時間を節約した。
    また、ATRはインプライドボラティリティとの公正な比較ではないと思います。インプライドボラティリティはほとんどの場合市場で過大評価されているためです(原資産は実際よりも動くと思います。また、これはFXオプションではなく、ストックオプションで黙示ボラティリティを研究することに関してです)。あなたがATRまたはFXの価格ペアと株式の過去のボラティリティを研究するなら、それが将来の価格変動に関して確率を与えることになるとそれはほとんどいつも過小評価されています。 P.S誇張して言うと、価格は1シグマの範囲内で68%を超えています。ストックオプションの例では、価格は通常68%ではなく1シグマの83%以内です。これは、IVによって与えられた標準偏差が誇張されているからです。控えめに言っても、価格が1シグマの外側にあるのは68%以上です。

  8. #8
    私は海外のバケットショップについてはよくわかりませんが、NadexとCantor Exchangeのバイナリは基本的にデルタのコールオプションです。 Nadexを使用すると、過去5分間で純粋なThetaに切り替わります。インプライドボラティリティは、私がまだ確定していないスライディングスケールに基づいているため、Nadexでは難しい部分です。 MQL4は正規分布のための関数を持っていないので、あなたはあなた自身のものを書くかCライブラリを使う必要があるでしょう。私が使用していたものは、昨年mt4アップデートのうちの1つの作業を停止し、私はプロジェクトを断念しました。

  9. #9

    Quote Originally Posted by ;
    {quote} Ha ..計算するものはそれほど多くありません。 RRltでは、単純な50/50ベットです。バイナリオプションはリアルオプションではありません。バイナリーオプションは、価格行動がほとんどランダムウォークであるという仮定に基づいています。あなたはオプションがお金で失効しなければならなくなるまでの一定期間を持っています。たとえば、$ 100、60秒のコールオプションを80%の支払いで1.2050に、購入時間を10:00、有効期限を10:01に設定したとします。 10時01分に市場が1.2050を超えている場合、あなたは80ドルを獲得します。価格が1.2050以下の場合あなたはの価格を失うことになります...
    NadexとCantorは少し違った働きをします。 CBOEとCBOTのバイナリに似ています。グラブの場合も同じ100ドルですが、どちらの側にいても、OTMで1:1を超える支払い、またはITMオプションでより高い確率で負の値のr:rを選択できます。

  10. #10

    Quote Originally Posted by ;
    {quote}これは必要ありません! ATRと
    https://sixfigureinvesting.com/2014/...-root-of-time/。同じこと。しかし、計算やスケールアップ、スケールダウンはずっと簡単です。 mql4ではこれらの関数を使用してください。
    https://docs.mql4.com/indiors/iatr
    https://docs.mql4.com/math/mathsqrt
    ATR * Sqrt(時間)が間違っています。私はずっと前に試しました。 ATRは人為的に高い値を出します。正しい方法は(MathLog(CloseClose [1])* Sqrt(Time))* ZScoreです。

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