私はMQL4がhttpリクエストを本当にうまく処理することを発見しました。私は私がセットアップしたノードやpythonサーバーに内部をパイプすることがよくあり、問題はありませんでした。 Calcがmql4で発生した場合、通常はnodeへのpipがうまくいきません。mql4の外でadvanced calcを実行する必要がある場合は、illパイプでpythonに接続します。Originally Posted by ;
私はMQL4がhttpリクエストを本当にうまく処理することを発見しました。私は私がセットアップしたノードやpythonサーバーに内部をパイプすることがよくあり、問題はありませんでした。 Calcがmql4で発生した場合、通常はnodeへのpipがうまくいきません。mql4の外でadvanced calcを実行する必要がある場合は、illパイプでpythonに接続します。Originally Posted by ;
毎日のATRでは、私は何年もの間改良型ATRを使用してきましたが、ほとんどの楽器ではほとんどのバーがHL ATRの80%未満しかヒットしないため、HL ATRよりはるかに正確です。私は基本的にOCの要素を使っています。 HLと比較してその関係で遊んでください。とにかく、私はHVを使っているのを見ている結果にとても満足しています。どれだけの履歴を評価したいのか、どれだけ広い範囲をカーブベースにしたいのかという意味では、少しトリッキーです。意味すると予想される範囲は、2、3、または何に対して2.5u以内です。言い換えれば、ヤードスティックの計測単位サイズの選択です。Originally Posted by ;
1添付ファイルコールオプションのデルタを取得するために使用しているコードは次のとおりです。デルタを返すように関数を設定しましたが、バイナリ価格ではなく標準オプション価格を取得したい場合は推測します。ただ、その戻り値のコメントを外し、コールデルタの代わりにそれを返します。 Screenieは、午後3時00分の満了までの10時間のNadex日次オプション・ストライク・ラダーを黄色で、オプション価格を白で示しています。これらはivの代わりにhvを使っています。私はすでにそれについての数学をしたので、私はまたうんちn笑いのhv標準偏差レベルを示します。私がhvに使っている式は基本的にはHunのものですが、Z-Scoreの代わりにStdDevを使っています。失礼ではありませんが、私は自分の仕事を配りません。何度も切り取られ、あまりにも多くのものが商用パッケージに入ってしまうのを目にしました。しかし、以下のコードは実際に価格設定の大部分です。 S =株価X =行使価格T =満期までの年数r =リスクフリーレートv =ボラティリティ挿入コード//The Black and Scholes(1973)ストックオプションの式double BlackScholes(ダブルS、ダブルX、ダブルT、ダブルr) 、ダブルv){ダブルd1、d2、callDelta; d1 =(log(S / X)+(r + v×v / 2)×T)/(v×sqrt(T))。 d2 = d1 − v * sqrt(T)。 callDelta = CND(d1);/S * CND(d1)を返す-X * exp(-r * T)* CND(d2); return(callDelta)* 100; }/累積正規分布関数double CND(double X){double L、K、w;} double const Pi = 3.141592653589793238462643。二重定数a 1 = 0.31938153、a 2 = −0.356563782、a 3 = 1.781477937。二重定数a 4 = −1.821255978、a 5 = 1.330274429。 L =ファブ(X)。 K = 1.0 /(1.0 + 0.2316419×L)。 w = 1.0 - 1.0sqrt(2 * Pi)* exp(-L * L2)*(a 1 * K a 2 * K * K a 3 * pow(K、3) a 4 * pow(K、4) )+ a5 * pow(K、5))。 if(Xlt; 0){w = 1.0-w; return(w); }