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Thread: renko、range barsのようなオフラインチャートに正確にEAをbackTestするには?

  1. #1
    Renko、rangebar、tick chartなどのような複数のベンダーのチャートシステムがあります。

    この種のチャートでEAを接続してEAを実行するのは簡単です。

    ただし、これらのチャートでEAをバックテストすることは実際の問題です。

    ベンダーの中にはどのようにバックテストをするかについての方法を持っているものがありますが、これらの方法は正確にはバックテストを行いません。

    ほとんどの場合、これらのバックテストの結果は非常に楽観的で非常に収益性の高いエクイティカーブをもたらしますが、実際にはリアル/ライブ口座とは一致しません。

    私の観察によると、この背後にある理由は、これらのバーが標準のM1チャートから生成される方法です。

    場合によっては、これらのバーの目盛りの動きがM1チャートと同じ順序ではなく、その結果、これらのチャートで実行されるEAで使用されているSTOPLOSSが正確に同じように取り出されないことがわかりました。ノーマルバー(M1、M15、M30、H1など)。したがって、これらのバーのバックテスト中に(短期または長期の)注文をクローズすると利益が発生しますが、実際にはストップロスが発生します。

    これは深刻な問題であり、このためこのようなチャートでEAを開発/テストすることは非常に困難です。

    誰もがこのような種類のチャットでEAを正確にテストする方法を知っていますか?

    これについてのコメントは大歓迎です。

  2. #2
    ティックデータが必要です。あなたが指摘したように、MT4のバックテストの大部分はバックフィルデータを使って行われます。あなたはMT4にダニをダウンロードしてインポートすることができますが、それをするのは非常に面倒です。また、1ペア1年分のティックデータも巨大なファイルです。

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