注文フロー/ボリュームに関するディスカッション - Page 2
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Thread: 注文フロー/ボリュームに関するディスカッション

  1. #11
    私が別のスレッドに投稿した引用から始めましょう。私のひらめきは、市場がどのように機能するかを理解したときに起こりました。ここに簡単な要約があります: (1) 市場に参加したい人は誰でも、注文することによって参加しなければなりません。 (2) これらの注文は、2 つの異なるタイプで構成されています。パッシブ - 流動性とも呼ばれます。アグレッシブ - 成行注文とも呼ばれます。 (3) これらの注文は、特定の価格での流動性がなくなるまで、合意された価格の買いと売りで互いに一致します。その後、約定されていない注文の余剰に応じて、価格が上昇 (または下落) します。 (買いが多いほど高くなり、売りが多いほど低くなります)。 (5) これらの注文は常に市場に出入りし、その強度と正味の方向 (買いまたは売り) が異なるフローを作成します。価格の動きを生み出すのは、この注文フローの満ち欠けであり、時には実際にそれに先行することもあります。この注文フローを見て読むことを学んだ人は誰でも、残りの市場で自動的に優位に立つことができます。これは、人間の行動を正確に予測できる数式やコンピューター アルゴリズムが文字どおり存在しないためです。実際、正確な計算を行うために必要なデータは、常に実際の市場とその価格の動きに遅れをとっており、このデータを中継するトレーダーは常に市場から少なくとも 2 ~ 3 歩遅れています。はい、注文フローよりも価格が遅れています (ほんのわずかですが)。残りの負けのテクニカル分析理論をすべて置き去りにして、市場構造とそれが価格変動にどのように影響するかを学ぶことに専念しない限り、全体的に負けることになります。その痛みと不安を私が救います。新たに始めて、市場自体の 4 つの構造的要素の取引の背後にあるアイデアと概念を学びましょう。時間;注文の流れ;音量;価格。このおそらく経済的に破滅的な職業に従事するつもりなら...最初からそれを行い、上記の数学(インジケーター、オシレーター、数式、アルゴリズム)のいずれにも時間とお金を無駄にしないでください。ご贔屓に、上記の列挙されたポイントのそれぞれを取り上げ、一度に1つずつ掘り下げたいと思います: (1) 市場に参加したい人は誰でも、注文を出すことによって参加しなければなりません.これは自明のようですが、それでもコメントします。市場は素晴らしいイコライザーだと言われています - 誰が言ってもレバレッジについて言及していたと思いますが、その点はまだ理解されています.あなた、私、または市場への参加を希望する他の人は、注文して参加する必要があります。はい、あなたの退職金口座と貯蓄口座、およびその他の流動性のない口座は、仲介業者を通じてこれを行います。 CD のボンズは、すべて注文プロセスを通過する必要があります。これらのブローカーは門番です。いずれにせよ、何らかのアクセス媒体を介する場合を除いて、注文を入力したり、市場に参加したりすることはできません。これは、ブローカー、銀行家、または近所のエドワード・ジョーンズのいずれかです.これらの機関はすべて、伝えることで大したことをしていますが、彼らがあなたのお金を安全に保つか、保守的または積極的に投資するか、またはあなたがビジネスを得るために聞きたいと彼らが考えていることは何でも、結論は次のとおりです。投資、取引、またはその他の方法で市場に関与したい場合注文する方法を見つけなければなりません。限目!

  2. #12
    次に、上記の 2 番目のポイントに進みます。(2) これらの注文は、2 つの異なるタイプで構成されています。パッシブ - 流動性とも呼ばれます。アグレッシブ - 成行注文とも呼ばれます。実際には、注文の一般的なカテゴリは 2 つだけです。 (1) パッシブ (流動性とも呼ばれます)、および (2) アグレッシブ (主に成行注文と呼ばれます)。違いは何ですか?パッシブ注文から始めましょう。これらは、価格の動きに先立って市場に出される注文です。正しい用語は指値注文です。これらの注文は、(1) 現在の市場より前の価格、および (2) ボリューム (注文の大きさ) という特定の要件を満たす必要があります。 市場より前の価格とは、市場が 1.500 の場合、この価格を上回る売り注文のみを出すことができ、同様に、この価格を下回る買い注文のみを出すことができることを意味します。これらは LIMIT 注文です...指定された価格と数量で注文が約定されるのを待つことに参加者が同意するため、受動的と見なされます。各注文にはボリュームも指定する必要があります。 1ロット; 1株; 1契約。ほとんどの取引所 (FX を除く) に含まれるボリュームを構成するのはこのサイズです。特定の価格で 100 ロット (または株式、または契約) が配置されている場合、これは文字通り、この取引の反対側を希望する人がこの価格で特定の金額 (または流動性) を利用できることを意味します。 注意事項...現在の市場価格を上回る価格で買い指値注文を出すことはできず、現在の市場価格を下回る価格で売り指値注文を出すことはできません。おそらく、指値注文の最も一般的な用途は、多くの人が取引で行う利益確定注文です。誰かがロング ポジション (買い) に入ると、参加者が利益を得て市場から退出したい場合に指値注文 (売り) を出すこともよくあります。明らかに、ロングポジションで利益を上げるには、価格が上昇する必要があります。そして、それが特定のポイントに達すると、指値注文が有効になり、他の誰かが (あなたの売りに合わせて) 買います。指値注文の量は、この同じ価格レベルで残りの流動性に追加され、注文の反対側に十分な量があるとすぐに取引されます。これは文字通り毎日何千回も発生しますが、私たちはこれについて十分に考えていないことがよくあります。すべての買い手には売り手がいる必要があり、その逆も同様であることを忘れないでください。売り制限 (市場を上回る) が満たされるためには、2 つのことが発生する必要があります。 (1) 見積価格 (市場価格) はそのレベルまで上昇する必要があり、(2) 注文を満たすには、別の当事者がこの価格で同じかそれ以上のボリュームで取引する必要があります。これら 2 つの条件のいずれかが満たされない場合、ご注文は成立しません。 OK、アグレッシブまたは成行注文に移りましょう。成行注文とは、現在の相場価格で売買する注文です。参加者が選択しているため、攻撃的であると見なされます待たずにその瞬間に取引できます。この種の取引は次のように処理されます。すべての注文は先着順で処理されます。あなたの前に他の注文がある場合 (そして常にある場合)、注文はキューに入り、注文が入った日時までに処理されます。売買注文は、現在の市場で利用可能な流動性 (またはパッシブ注文) と照合されます。価格。それぞれが流動性を売りながら買い、それぞれが流動性を買いながら売ります。すべての流動性が使い果たされるまで、価格はこのレベルにとどまります。つまり、各成行注文の量は、利用可能な流動性の量から 0 になるまで差し引かれます。まれではありますが、価格と量が一致していると仮定して、2 つの反対の成行注文が一致することがあります。頻繁に発生するわけではありませんが、前例のないことでもありません。 アグレッシブな注文の例: 成行注文 (当然)。これは、プラットフォームでレベルを宣言せずに (パッシブ注文として) 買い (または売り) 注文を出したときです。あなたは注文をキューに入れ、注文に関して市場が見積もっている価格で約定されるのを待つことに同意します.列の最後尾に入る - 文字通り。逆指値注文 - 逆指値注文とは、現在の市場価格を上回る買い注文 (売り注文のみが許可される場合) と、現在の市場価格を下回る売り注文 (買い注文のみが許可される場合) を行うという点で、指値注文に反する注文です。許可された)。これらの命令は本質的に受動的に見えますが、そうではありません。それらはトリガーであり、それ以上のものではありません。逆指値注文は、現在の価格が特定のレベルに達した場合に成行注文を発注するようブローカーに指示します。そして、すべての成行注文と同様に、キューに配置され、列の最後尾に移動します。これが、ストップがしばしばずれてしまう理由です。これは、列の最後尾に行くと、注文が処理される前に、必要なレベルで価格が流動性を使い果たしていることがよくあるためです。これは壮大な陰謀ではなく、市場構造がどのように機能するかです。 SAR (逆指値注文) - これらの注文は、実際には 1 つの成行注文を実行していますが、両方の注文の宣言されたボリュームの合計です。それは十分に複雑ですか?この図を使用してみましょう: あなたはポジションを持っており、(何らかの理由で) ロングをストップし、同時にショートを開始したいと考えています。これらのトランザクションは両方とも販売です。したがって、元のロングをクローズするのに十分なボリューム (ロット、コントラクトなど) を売却し、残りのショート ポジションを残すためにボリュームを追加する必要があります。したがって、ストップしてリバースする 1 ロットの長さがある場合、少なくとも 2 ロットの成行注文を取引する必要があります。 (ロングをクローズするには 1、ショートをオープンするには 1)。要するに、市場で再び取引を行っているということです。つまり、注文は処理のために列の最後尾に送られます。 これが誰かの役に立てば幸いです...しばらく混乱していたことは承知しています。しかし、市場に関与したい人なら誰でも理解しなければならないことだと思います自分が何をしているのかを正確に理解し、自分が何をしているのかを完全に理解していないという理由だけで、自分の間違いをブローカーやマーケット プロバイダーのせいにしないでください。

  3. #13

    Quote Originally Posted by ;
    {quote} MM (マーケット メーカー) または (マーケット マニピュレーター) のアイデアは、ニシンの私見です。確かに(中央銀行または米国連邦準備制度理事会を読んで)あなたの5つのミニロットを見つけるために、文字通り1兆ドル(t)ドルの市場を操作している悪意のあるエンティティが表面上はばかげていると言うのは確かに起こります. 1ティックでも市場を動かすのに必要な流動性または深いポケットの量は、ストップを探すどころか驚異的です.
    EURUSD は現在 1.10522 であるため、売り手がこの価格で販売した場合、下落して売り手が勝ちます。そして、買い手がその価格で購入した場合、購入したために価格が上昇するため、彼も勝ちます。両方の勝者ですか?

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