注文フロー/ボリュームに関するディスカッション
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Thread: 注文フロー/ボリュームに関するディスカッション

  1. #1
    皆さん、こんにちは

    上記の件名の注文フロー/ボリュームに関する生産的な議論を (できれば) 生成するために、新しいスレッドを開始しています。私は長い間、このテーマに特化したスレッドを持ちたいと思っていましたが、スレッドを開始するたびに、他の問題に脇道にそれたり、来たいと思っている人々を無礼に侮辱したりして、すべてのことを言いません.あなたがそのような人であるならば、あなたが親切に進んでくれることを願っています。この問題 (注文フロー/ボリューム) については、価格変動を認識して予測する方法、または進行中の価格変動における「枯渇」を認識して予測する方法に関連するいくつかの異なるスレッドで対処しました。または反転。

    昨日、私が尊敬する意見を持っているメンバーが、このテーマをより深く掘り下げたいと思っていましたが、より高い確率の取引方法を開発する方法についてのコメントを求めていた他の誰かのスレッドをハイジャックする危険を冒して辞退しました.そして、これは本当にこの新しいスレッドの要点に私をもたらします。数学の観点からの取引は、最終的に失敗します。私はこれについていくらか反発し、その理由を理解することを知っています.この種のビジネスは多くの人を惹きつけますが、数字、特に数字ゲームが好きな人には特に魅力的です。

    これは、取引や市場が本質的にギャンブルやゲームに似ているという考えを得る場所です.真実からかけ離れたものはありません。ただし、私の言いたいことは、取引とギャンブルの違いや類似点について議論することではありません.このスレッドでの私のポイントは、構造的な観点から市場の相互作用のまさに基礎を議論することです.

    これは実際の構造を意味します (これを力学と呼ぶ人もいます - 明らかに機械的に傾いている人もいます)。前に多くの異なるスレッドで述べたように、市場は 4 つの主要な構造要素で構成されています。(1) 時間。 (2) 注文の流れ(3) ボリューム; (4) 価格。

    PRICE が最後のコンポーネントであることにお気付きかもしれません。これは、否定できない不変の事実があるためです。価格は、他の 3 つの構造要素の最終的な結果です。この事実を認識せずに何をしても最終的には破滅に終わるため、この事実を頭の中で明確にする必要があります。

    お互いのアイデアやコンセプトを相互に尊重し合いながら、大学のような雰囲気の中でこれらの構造的要素を一緒に探求できることを願っています.異なる見方をするかもしれませんが、難しい事実は、これがすべての市場がどのように機能するかということです. ..食料品店や地元のファーマーズ マーケットから、ウォール街やその間のあらゆるものまで。

    理解してください: あなたが参加して、優位性を予測および/または提示できる複雑または単純な数式の美徳を賞賛したい場合.または、市場機能をニュートン物理学や心理学的方法論などの科学的事実と比較してください。市場構造について議論するのが私の意図です。ちょうちょ、こうもり、三角のかわいい絵が描かれた価格構成ではありません。または、価格がこの領域から離れて上昇しなければならないことを何らかの方法で示すチャートにかわいい小さな線 (またはボックス) を描くアイデア... 他のテクニカル分析サイトに移動します.

    このスレッドでは、特定の方法論について議論するのではなく、最も基本的なレベルで市場構造の働きを伝え、議論します。 (十分な関心があれば)これらの真実の実用化に進むかもしれませんが、このスレッドに十分な関心さえあれば、それはまだ見られません.

  2. #2

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    ポイントを取った。しかし、小売外国為替では、次のようになる可能性があります -
    MM (マーケット メーカー) または (マーケット マニピュレーター) のアイデアは、ニシンの私見です。確かに(中央銀行または米国連邦準備制度理事会を読んで)あなたの5つのミニロットを見つけるために、文字通り1兆ドル(t)ドルの市場を操作している悪意のあるエンティティが表面上はばかげていると言うのは確かに起こります. 1ティックでも市場を動かすのに必要な流動性または深いポケットの量は、ストップを探すどころか驚異的です.

  3. #3

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    ... 売り手は市場を上げません。ダウンのみ。そして、彼らが積極的に市場で取引するのに十分な熱意を持っている場合のみ.
    これに加えて、市場の売り手が価格を下げる理由は、彼らが各レベルで流動性を積極的に使い果たしているため、価格が次のレベルまで下落しているからです...そして次の...そして次のいずれかまで市場の売り手が枯渇する - 価格が下落するにつれて参加する意思のある売り手がますます少なくなる、または市場の売り手が流動性の高い領域に到達し、利用可能な流動性を使い果たすことができなくなることを意味します。彼らの小さなサイズの注文は、流動性プールのより大きなボリュームに吸収されます。

  4. #4
    1 添付ファイル
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    {quote} マーケットはオークションです。貿易を促進するためだけに存在します。何を取引するかはまったく問題ではありません。売り手は市場を上昇させません。ダウンのみ。そして、彼らが積極的に市場で取引するのに十分な熱意を持っている場合のみ.
    ポイントを取った。しかし、小売外国為替では、次のようになる可能性があります -

  5. #5
    1 添付ファイル
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    ...この純粋な買いの波を引き起こしたのは、売り手の不在ではなく、買い手が売り手よりも熱心に、または攻撃的に行動したことです。言い換えれば、買い手は、売り手が BID (市場での取引) を達成しようとするよりも、ASK (市場での取引) を達成することに積極的でした。
    これは、上記のポイント 3 への完璧なセグエです: (3) これらの注文は、特定の価格での流動性がなくなるまで、合意された価格で売買されます。その後、約定されていない注文の余剰に応じて、価格が上昇 (または下落) します。 (買いが多いほど高くなり、売りが多いほど低くなります)。パッシブとアグレッシブの注文タイプの基本的な違いがわかったので、注文フロー/ボリュームが実際にどのように価格を動かすかを示すために物事をまとめることができます.まずは告白。私は視覚的な学習者であり、たとえそれが少し抽象的であっても、概念を視覚化できれば、より具体的に理解するのに役立つことがあります.というわけで以下を見てみましょう。
    私は、この時点での YM の実際の注文フロー (オープン前) であるこの図の関連領域をマークしました。各価格レベルで (コントラクトに) ボリュームがリストされており、前日 (金曜日) からボリュームがどこで取引されたかを明確に確認できます。このスクリーン ショットの時点で、価格が見積もられている場所 (27,960) には流動性がないことがはっきりとわかります。したがって、1 契約のボリュームで買い市場ボタン (右側の青いボタン) を押すと、約定価格はすぐに 27968 に跳ね上がります。これは利用可能な最初の流動性であり、8 ポイントのスリップが発生し、この 1 回のトランザクションで次のことが起こります。私の注文が満たされるように、見積もり価格が上昇します。同様に、売り市場ボタン (左側の赤いボタン) を押すと、売り価格はすぐに 27958 に下がり、1 つのコントラクトの流動性が一致します。これまで私と一緒に?では、これについて考えてみましょう...これらの状況のいずれかでボリュームが 1 契約よりも多い場合、約定価格は、流動性が注文を履行できた価格ポイント全体に分散されます。議論のために、私の注文は 3 つの契約だったとしましょう。買い側では、27970 の価格ポイントまで約定を完了しません。そして、27968 ~ 27970 の価格ポイントの流動性を食い尽くすか吸収し、次に購入する見積もり価格は 27971 になります...これが最後だからです。誰かが売りたい、またはパッシブな売り注文を出した最低価格。理解?同様に、私の売り注文が 3 契約であった場合、私の約定注文は 27958 での買いを吸収して中和し、価格は 27957 で残りのボリュームを約定するために再び下落し、他の市場の売り手にはその価格で 1 つの契約が残されます。したがって、最終結果は、買い気配 (アスク) が 27971 になり、売り (ビッド) 気配が 27957 になります (14 ポイントのスプレッド)。これが、スプレッドが増減する (大きくなったり小さくなったりする) 理由です。それはあなたを台無しにするマーケットメーカーではありません...それは流動性の欠如です.このような状況では、人々は流動性注文を撤回し、単一の買い注文または売り注文が市場に大きな上昇または下落をもたらす可能性があります。

  6. #6

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    {quote} 論理的に聞こえますが、すべての買い手が利益を上げていることを示しています。しかし、真実は、95% が外国為替でお金を失っているということです。したがって、自動車市場での論理は外国為替には当てはまりません。より多くの小売業者のために、市場は上昇しました。
    市場はオークションです。貿易を促進するためだけに存在します。何を取引するかはまったく問題ではありません。売り手は市場を上昇させません。ダウンのみ。そして、彼らが積極的に市場で取引するのに十分な熱意を持っている場合のみ.

  7. #7

    Quote Originally Posted by ;
    {image} 以下のチャットをご覧ください。 {image} 多くの善意の人々は、売り手が不足している、または売り手より買い手が多いために市場が上昇したと言いたがります。 DonPato が正しく指摘したように、すべての購入者には販売者が存在する必要があるため、これが真実ではないことはわかっています。この純粋な買いの波を引き起こしたのは、売り手の不在ではなく、買い手が売り手よりも熱心に、または攻撃的に行動したことです。言い換えれば、買い手は売り手よりも ASK (Trade At The Market) に値することを望んでいました...
    論理的に聞こえますが、すべての買い手が利益を上げていることを示しています。しかし、真実は、95% が外国為替でお金を失っているということです。したがって、自動車市場での論理は外国為替には当てはまりません。より多くの小売業者のために、市場は上昇しました。

  8. #8
    2 アタッチメント
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    [L]アグレッシブまたは成行注文に進みます。成行注文とは、現在の相場価格で売買する注文です。参加者は待機せずにその瞬間に取引することを選択しているため、攻撃的であると見なされます....(強調を追加)
    まず、このスレッドを開始していただきありがとうございます。また、貴重で真実な情報を分かりやすく教えていただきありがとうございます。 A G G R E S S I O N は市場を動かします。このコンセプトをさらに進めるために、前回の記事から始めたいと思います。市場を動かしているのは、購入者または販売者の相対的な熱意または攻撃性です。簡単な例を見てみましょう。あなたが車を買いたいとします。あなたが喜んで支払う価格は50,000です。車の売り手は 100,000 を要求しています。ここで、差額を分割して 75,000 で取引を行うことができないとします。車はそこに置かれ、どちらかが移動する意思がない限り取引は行われません。あなたがバイヤーとして、さらに 3 人の潜在的なバイヤーがやってくるのを見たとします。価格を 100,000 に引き上げるインセンティブが得られる可能性があります。これで、ASK を実行する準備が整いました。この意欲は、熱意または攻撃性です。その逆もまた真である可能性があります。売り手が、同じ車の他の売り手が来て、45,000を喜んで受け取ることに気付いたとします。最初の売り手は、すぐに価格を 50,000 に引き下げるインセンティブを持つことになります。つまり、売り手は、買い手が市場に出回っている他の車の情報を得る前に、BID をヒットして取引を行う必要があります。これが実際に市場を動かすものです。買い手は喜んで ASK を押して価格を上げ、売り手は喜んで BID を押して価格を下げます。
    以下のチャットを見てください。
    多くの善意のある人々は、売り手が不足している、または売り手よりも買い手が多いために市場が上昇したと言いがちです。 DonPato が正しく指摘したように、すべての購入者には販売者が存在する必要があるため、これが真実ではないことはわかっています。このピュア B U Y I N G の波を引き起こしたのは、売り手がいなかったからではなく、買い手が売り手よりも熱心に、つまりアグレッシブに行動したからです。言い換えれば、買い手は、売り手が BID (市場での取引) を達成しようとするよりも、ASK (市場での取引) を達成することに積極的でした。

  9. #9
    楽しみにしています。

  10. #10
    私は日曜日にあまりにも長い間コンピュータの前にいました...今日か明日にはさらにコメントします...上記の3番目のポイントに続きます.

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