Thread: スリッページ研究

こんにちは、みんな。

ブローカー セクションでこのスレッドを再開します。

成行注文での ECN スリッページの経験を知りたいです。

成行注文は馬鹿げていると言う人もいます。指値注文が変更されない場合はどうなりますか?それをどのように処理しますか？

また、大きな注文を小さな注文にチャンクしていますか?たとえば、5 ロットをロングでオープンしたい場合、1 ロットのオーダーを 5 ロングでオープンしますか?噂によると、これはより早く満たされるはずです.

みんな、ありがとう、
トム

私はあなたの論理を理解していますが、私が完全に同意するかどうかはわかりません.あなたのトレーダーはどのような種類の取引に関与していますか...スキャルパー、1日に数回、スイングなど?

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ワイド スリッページにさらされる理由と、ワイドの定義を説明できますか?ニュースなどの時は理解できますが、通常の状態では、成行注文を使用して問題が発生したことはありません。

bugscoe さん、過去に [ニュース以外で] 問題がなかったからといって、今後も問題が発生しないとは限りません。成行注文の使用に問題がないことはわかっていますが、バックグラウンドで何かがうまくいかない可能性は常にあります。私はそれを住宅所有者の保険契約のように見ています。私はフロリダ州マイアミに住んでいて、時々ハリケーンに見舞われます。同時に、私たちはそれらなしで何年にもわたる長い期間を過ごします。とはいえ、ハリケーンのないシーズンになると思っても、保険を解約するつもりはありません。実際、私がどう思うかは問題ではありません。深刻な嵐がやってくると、破壊のリスクが非常に大きくなります。なぜ私はそれを危険にさらすのですか？同じことが取引にも当てはまります。いつでも、注文の処理中に市場がギャップする可能性があり、希望しない価格で約定する可能性があります。ニュースの時間外に価格差が生じるのはなぜですか?さまざまな理由があります: 私たちは核攻撃を受ける、一部の流動性プロバイダーが ECN から脱落し、価格と約定がずれてしまう停止があります。それは可能であり、リスクを冒したくありません。

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成行注文で取引するのはばかげています。新しいマネー マネージャーを設定するたびに、成行注文で取引されていないことを確認します。成行注文は、大幅なスリッページにさらされます。

ワイド スリッページにさらされる理由と、ワイドの定義を説明できますか?ニュースなどの時は理解できますが、通常の状態では、成行注文を使用して問題が発生したことはありません。

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すぐに市場に参入するためのより良い方法は、成行注文ではなく、成行可能な指値注文を使用することだと思います。たとえば、アスク価格が 1.4350 で、この価格で今すぐ購入したい場合、1.4351 で買い指値注文を発注できます。この注文は通常、1.4350 で即座に実行されますが、ボタンを押したときに突然の動きがあった場合に備えて、スリッページを 1 ピップに制限します。

100%同意します。実際、あなたが言及した機能は、Currenex で取引するフロント エンドに約 1 年前にコーディングしたものです。アスク スリッページ X ピップスで買い注文を、ビッド - スリッページ X ピップスで売り注文を自動的に送信します。また、オープンで約定されていない注文が期限切れになるまでの T 秒の有効期限パラメーターも設定します。有効期限は、市場性のある指値注文を送信する際のもう 1 つの重要な側面です。そのため、トレーダーは、Fill-or-Kill (FOK) 指値注文を送信するフロント エンド (または API) を使用することを好みます。注文がすぐに (または 1 秒後に) 約定されない場合、注文はキャンセルされます。これにより、手動トレーダーに速度が提供され、スリップするのを防ぐこともできます。また、トレーダーはオープン リミット注文をキャンセルすることを心配することなく、注文を再送信したり、より速いレートでより多くの注文を送信したりできます。

すぐに市場に参入するためのより良い方法は、成行注文ではなく、成行可能な指値注文を使用することだと思います。たとえば、アスク価格が 1.4350 で、この価格で今すぐ購入したい場合、1.4351 で買い指値注文を発注できます。この注文は通常、1.4350 で即座に実行されますが、ボタンを押したときに突然の動きがあった場合に備えて、スリッページを 1 ピップに制限します。

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こんにちは、みんな。ブローカー セクションでこのスレッドを再開します。成行注文での ECN スリッページの経験を知りたいです。成行注文は馬鹿げていると言う人もいます。指値注文が変更されない場合はどうなりますか?それをどのように処理しますか？また、大きな注文を小さな注文にチャンクしていますか?たとえば、5 ロットをロングでオープンしたい場合、1 ロットのオーダーを 5 ロングでオープンしますか?噂によると、これはより早く満たされるはずです.みんなありがとう、トム

スリッページに影響を与えるさまざまな要因があります。 ECN の照合/注文処理システムの速度だけでなく、トレーダーのコンピューターの処理速度、注文が送信される接続の品質と速度、および執行に対するトレーダーの地理的状況も考慮されます。サーバー (他の国のトレーダーが注文を米国の実行サーバーに送信する場合、他のすべての変数は一定に保たれ、米国を拠点とするトレーダーよりも常に待ち時間が長くなります)。多くのトレーダーは、他の要因 [上記のような] が原因である可能性が高い場合に、遅延について ECN を批判します。成行注文で取引するのはばかげています。新しいマネー マネージャーを設定するたびに、成行注文で取引されていないことを確認します。成行注文は、大幅なスリッページにさらされます。市場で利用可能な流動性に比べて非常に大きなサイズを実行していない限り、注文を小さな部分に分割しても速度は問題になりません。次に、創造性を発揮するか、取引を管理する注文処理アルゴリズムを使用する必要があります。

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私はあなたの論理を理解していますが、私が完全に同意するかどうかはわかりません.あなたのトレーダーはどのような種類の取引に関与していますか...スキャルパー、1日に数回、スイングなど?

それぞれ自分自身に。私たちは安全性を高めたいと考えています。トレーダーに資金を提供する機関の資産のためにプログラム全体を多様化する必要があるため、さまざまなスタイルで作業します。高頻度 (低遅延) の取引から、数日続く可能性のあるスイングまで。