[数学]ジョハンセンテストは簡単に書かれている
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Thread: [数学]ジョハンセンテストは簡単に書かれている

  1. #1
    私は自分の取引分析ソフトウェアに取り組んでおり、現在は共同統合を検討中です。

    私はそれが何をし、それは面白いと思うが、私は数学の教祖ではない知っている。しかし、私はプロガーミングで自分の道を見つけることができます。

    問題は、johansenのテスト方法のステップや計算を簡単なステップに変換できないことです。

    私は完全な数式を簡単にすることができる数学者ですか?

    私は、ドキュメントなどの長い分析の後に、私はそれを簡単なステップに変換した後、相関と同じ問題を抱えています:

    あらゆる価値
    Quote Originally Posted by ;
    $ totalX = $ corrX;
    $ totallY = $ corrY;

    $ powX = pow($ corrX、2);
    $ powY = pow($ corrY、2);

    $ total_powX = $ powX;
    $ total_powY = $ powY;

    $ XY = $ corrX * $ corrY;
    $ totalXY = $ XY;
    それを計算する:
    Quote Originally Posted by ;
    $ varianceX = $ total_powX$ count - pow(($ totalX$ count)、2);
    $分散= $合計_powY$カウント - 低(($合計/$カウント)、2);

    $共分散XY =($ totalLY$ count) - ($ total * $ totallY)/pow($ count、2);

    $相関= $ covarianceXYsqrt(($ varianceX * $ varianceY));

    $ slope =($ count * $ totalXY - $ totalX * $ totalY)/($ count * $ total_powX - pow($ totalX、2));
    それを小規模なステップに変換するための共同統合式を手伝ってくれる誰かがいますか?

  2. #2

  3. #3
    私もそれを見てきました。私はプログラマーでもあります(ちょうどあなたが孤独を感じないように)。私は共同統合の実施に先立って他に6つのプロジェクトがあるので、私はそれを後退させました。

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