2 添付ファイル こんにちは、紳士淑女の皆様
現在、アイデアのバックテストを行っています。
簡単に言うとボラティリティブレイクアウトシステムです。
アイデアは、複数の通貨と複数のペアで実行することです。
最初の質問
一度に 1 つのバックテストのみを実行し、[結果] タブから個々の取引を抽出して、それらをすべて Excel にコピーすることができます。
私がこれまでに行った Excel ファイルは、S/L T/P のみを表示するように Type 列を配置しています。トレーリング ストップを使用しているため、かなりの数の S/L があり、実際に利益を上げていることに注意してください。
私の質問は次のとおりです
エクセルは苦手です)
このような複数のレポートを Excel ファイルにフィードできる可能性はありますか?
明らかに、コピーして貼り付けることができました。アイデアは、すべてのエジーのグラフを 1 つに表示して、それぞれが共通のバランスにどのように影響するかを確認できるチャートを作成することです。
私の時間列はすべての時点を表示しているわけではなく、EA が取引するたびにしか表示されていないため、これまでのところ問題があります。つまり、そこにはギャップがあります。
もちろん、これらのギャップは、レポート 1 とレポート 2 では同じではありません。したがって、すべての日/時間/週などを含む一般的なタイムラインを確立して、個々のバランス ポイントを示すことができないかどうかを考えていました。各特定のレポートの。
私が見たいのは、異なるエギー間の相関関係です。
1 つの (負けた) テスト実行の例を添付したので、私の言いたいことがわかると思います。
https://www.forexgroove.com/attachme...427854794.xlsx
相関関係を確認する可能性は他にもあると思います。 StrategyQuant の連中はそれを行うためのツールを持っていると思いますが、別の方法がある場合、1500 ドルを費やすことは私が準備できていることではありません。
2 番目の質問
バックテストに関して、いくつかの考えを聞きたいです。現在、コード化されているが、多くの未解決のパラメーターが残っているというアイデアがあります。
これまでのところ、私は Birt の Tickdata Suite を持っているので、2003 年初頭から今日までのメジャー ペアのティック データがあります。これは本当に素晴らしいことです。私のバックテストの結果では、99% のモデリング品質が得られたので、信頼できると信じる理由があります。
私は次のようにアプローチしています:
固定ロットで最適化を実行するので、お金の管理にだまされません。たとえば 2003 年から 2011 年まで実行した後、2011 年から 2016 年までのデータに対して最良の結果を実行することを計画しました。現在実行している時間枠は H1 です。かなり時間がかかります:
https://www.forexgroove.com/bitcoin-...0-trading.html
私はこれを正しく行っていますか?それはショットガン アプローチのようなもので、次のように言っています: OK これが基本的な考え方です (つまり、ボラティリティは圧縮された後、ある時点で上昇します)。
私はそれをカーブフィッティングしていませんか?
最良の結果を後でサンプルデータから実行させることで、カーブフィッティングを回避していますか?
スプレッドに係数 x を掛けたり、スリッページを導入したりするなど、バックテストにさらに厄介な条件を与えることは理にかなっていますか? Tick Data Suite でそれを行うことができます。
繰り返しになりますが、これは一種の堅牢性テストですが、とにかくすべてがティックデータで実行されているため、実際のスプレッドに対して既にテストしたと思います...
ご意見をお待ちしております。どうもありがとうございました。
乾杯
ニコライ