みなさん、こんにちは、
外国為替バイナリーオプションブローカーは、バイナリーオプションの価格をどのように計算しますか（プットアンドコール）。
注：FXバイナリーオプションは合計詐欺です、私は計算にだけ興味があります。
ありがとう
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みなさん、こんにちは、
外国為替バイナリーオプションブローカーは、バイナリーオプションの価格をどのように計算しますか（プットアンドコール）。
注：FXバイナリーオプションは合計詐欺です、私は計算にだけ興味があります。
ありがとう
ハ..計算することはあまりありません。 RRltでは、単純な50/50ベットです。バイナリオプションはリアルオプションではありません。バイナリーオプションは、価格行動がほとんどランダムウォークであるという仮定に基づいています。あなたはオプションがお金で失効しなければならなくなるまでの一定期間を持っています。たとえば、$ 100、60秒のコールオプションを80％の支払いで1.2050に、購入時間を10:00、有効期限を10:01に設定したとします。 10時01分に市場が1.2050を超えている場合、あなたは80ドルを獲得します。価格が1.2050を下回ると、オプションの価格 - $ 100を失うことになります。これは、すべての賭けに対する期待値が固定されており、常にマイナスであることを意味します。平均損失は常に平均利得よりも大きくなります。長期的な勝率は50％ですが（あなたはこれのために多数の法則のせいにすることができますQuote:
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https://www.forexgroove.com/attachments/1529198767.png）もちろん、あなたが非常に頭が良く、高い確率で賭けをする方法を知っていれば、理論的には家を倒すことができます。上記の私の例では、損益分岐点になるには、一貫して56％の勝利率が必要です。だから、お金を稼ぐためにあなたは56％以上の勝利率を必要とします。一部のブローカーは、有効期限が切れる前にトレーダーがオプションを閉じることを許可します。しかし、あなたはより小さな支払いでペナルティを受けます。結局、期待値は同じです。
Black Scholes方程式はバイナリを含む値オプション
暗黙のボラティリティを出力として取得するために、mqlコードでオプションを人為的に作成するというアイデアを心に抱いています。
これは必要ありません！ ATRとQuote:
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https://sixfigureinvesting.com/2014/...-root-of-time/。同じこと。しかし、計算やスケールアップ、スケールダウンはずっと簡単です。 mql4ではこれらの関数を使用してください。
https://docs.mql4.com/indiors/iatr
https://docs.mql4.com/math/mathsqrt
それがまさに私が見たいと思った理由です..私はそれが似ているかもしれないと思った。ご意見ありがとうございます。あなたはおそらく私に多くの時間を節約した。Quote:
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Black-Scholesが最もよく使われているか、またはそれの何らかの形です。Quote:
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私は何ヶ月もこれをやろうとしてきました、しかし、あなたが実際に起こっている競売市場を持っていない限り、オプション価格を得るためにあなたは常に歴史的なボラティリティを差し込む必要があるでしょう。インプライドボラティリティは、過去のボラティリティではなく、市場がオプションの価格を決定するものに基づいてブラックショールズモデルを逆解くことによって計算されます。Quote:
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また、ATRはインプライドボラティリティとの公正な比較ではないと思います。インプライドボラティリティはほとんどの場合市場で過大評価されているためです（原資産は実際よりも動くと思います。また、これはFXオプションではなく、ストックオプションで黙示ボラティリティを研究することに関してです）。あなたがATRまたはFXの価格ペアと株式の過去のボラティリティを研究するなら、それが将来の価格変動に関して確率を与えることになるとそれはほとんどいつも過小評価されています。 P.S誇張して言うと、価格は1シグマの範囲内で68％を超えています。ストックオプションの例では、価格は通常68％ではなく1シグマの83％以内です。これは、IVによって与えられた標準偏差が誇張されているからです。控えめに言っても、価格が1シグマの外側にあるのは68％以上です。Quote:
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私は海外のバケットショップについてはよくわかりませんが、NadexとCantor Exchangeのバイナリは基本的にデルタのコールオプションです。 Nadexを使用すると、過去5分間で純粋なThetaに切り替わります。インプライドボラティリティは、私がまだ確定していないスライディングスケールに基づいているため、Nadexでは難しい部分です。 MQL4は正規分布のための関数を持っていないので、あなたはあなた自身のものを書くかCライブラリを使う必要があるでしょう。私が使用していたものは、昨年mt4アップデートのうちの1つの作業を停止し、私はプロジェクトを断念しました。
NadexとCantorは少し違った働きをします。 CBOEとCBOTのバイナリに似ています。グラブの場合も同じ100ドルですが、どちらの側にいても、OTMで1：1を超える支払い、またはITMオプションでより高い確率で負の値のr：rを選択できます。Quote:
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ATR * Sqrt（時間）が間違っています。私はずっと前に試しました。 ATRは人為的に高い値を出します。正しい方法は（MathLog（CloseClose [1]）* Sqrt（Time））* ZScoreです。Quote:
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それはあなたが人工的に高い値を与えるATRについて言及するのは興味深いです。もっと説明してもらえますか。あらゆる種類の履歴を使用してボラティリティを測定するたびに、ボラティリティはほとんどの場合、ほとんど常に控えめに表示されるか、または控えめな値になります。私はあなたが言ったことを誤解したかもしれませんが、私はあなたがボラティリティが歴史的な手段を使って控えめにされているのを見つけた場所を見ることに非常に興味があります。Quote:
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こんにちはSis.yphus、ATRはキャンドル間の高低関係に主に基づいているので、ATRの時間の平方根をとることは次の日の非常に非現実的な毎日の射程期待値を与える。私は個人的にそれが欠陥のある論理だと思います。偏差に基づく測定は、翌日の平均1日の範囲（ADR）の可能性を示すはずです。一方、（MathLog（CloseClose [1]）* Sqrt（Time））* ZScoreを試した場合、翌日のADRは問題ないようです。上記の計算で1のZScoreを使用した場合、翌日の高値と安値は、およそ％68のZScoreの境界内に収まります。これは正規分布とよく似ています。例として、翌日のボラティリティを見積もるために5分のボラティリティを使用しましょう。まず、最後の288小節（5分小節のうちの1日）についてのMathAbsの平均（MathLog（CloseClose [1]））を取ります。これをV5（ボラティリティ5分）としましょう。デイリーハイ（翌日）=デイリーオープン*指数（V5 * MathSqrt（288）* Zスコア）デイリーオープン予定日（翌日）=デイリーオープン*（2-（指数（V5 * MathSqrt（288）* Zスコア）））それが明確であることを願っています....Quote:
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私は、歴史的なボラティリティのほとんどの場合と同様に、論理に欠陥があることに全く同意します。これを説明してくれてありがとう。そして、私もそうするためにあなたを呪います！私は同じ結果を得ることができるかどうかを確認するために今夜あなたの計算で遊ぶつもりです。もしそうなら、私はおそらく数日間そのデータで遊んでいるので、私は本当にあなたを呪いますQuote:
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https://www.forexgroove.com/attachments/1529198768.png私は私が何かを見逃していると思うならば、私は式についてもう少し明確にするためにあなたにPMするかもしれません。ちょっと興味がありますか、あなたはその計算についてどう思いましたか？
あなたの質問に関しては、この公式はランダムウォーク理論に基づいているので、私はそれを発明しませんでした。私はちょうどそれに私の論理を適用しました、それはすべてです....幸運...Quote:
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これを共有してくれてありがとう！私はあなたの式を試します。しかしIMOでは、式にかかわらず、ボラティリティを高い精度で予測することは不可能です。あなたは世界で最も洗練された式を使うことができますが、結果は常に実際の値から逸脱しています。可変入力で多数の同時リアルタイムモンテカルロシミュレーションを使用することさえ可能ですが、それは無意味です。市場はまだ予測不可能です。これを回避する方法はありません。 ATR * Sqrt（Time）は私にとっては問題なく動作します。私はこの簡単な式で多くのバックテストをしましたが、結果は私のニーズを完全に満たしています（私は参考としておおまかな見積もりだけが必要です）。また、外部の乗数または他のデータに基づく乗数を使用して値を操作するのは非常に簡単です。全体的なことは、どちらが良いかを判断するためにリンゴとオレンジを比較するのと少し似ています。Quote:
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https://www.forexgroove.com/attachments/1529198768.pngあるいは、どのMA計算がより正確でより正確であるかを議論することができます。 SMAまたはEMA
Zスコアはどのように計算されますか？ありがとうQuote:
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データ項目xのzスコア（z）は、その平均（U）から項目の距離（標準偏差StdDev）と方向を測定します。z =（x-StdDev）/UAのゼロ値は、そのデータ項目を示します。 xは平均Uに等しく、正または負の値はデータ項目が上（xgt; U）または下にあることを示します（x 2および-2の値はデータ項目が選択された値の上下2標準偏差であることを示します）これら2つの水平参照内に含まれるのはそれぞれデータ項目の95.5％以上であり（図1を参照）、終値Cをx、単純移動平均を持つ平均Uを代入します。Quote:
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https://www.tradingview.com/scripts/...movingaverage/n期の終値の標準偏差とn期（n）のStdDev、およびStdDevの場合、上式は次のようになります。
https://www.tradingview.com/scripts/...movingaverage/（n））/StdDev（C、n）
https://www.tradingview.com/script/T...core-Strategy/プログラミングプロジェクトの私の長いリストに追加するもう一つのこと。
なぜバイナリーオプションが詐欺だと思われるのですか？私はブローカーに入金したばかりで、みんなが見るために私の取引と一緒に私の経験を共有するつもりでしたが、あなたが述べたことの後に、私はそれについて二度考えました。
あなたが勝ったときの支払いは何ですか、あなたが負けたときの支払いは何ですか？Quote:
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こんにちはアルファ、私はあなたの見解を尊重します。しかしATR * Sqrt（Time）には有効な根拠がありません。例：ATR * Sqrt（Time）* Multiplierこの乗数の値は、ある種の最適化によって求められます。しかし他の方法では乗数はZScore（1、1.96、2.58）で、重要なものをいくつか挙げます。それは証明された統計的方法です。もちろん、取引価格のリターンは正規分布に基づいていないと常に主張することができます。Quote:
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支払いが詐欺であることと何が関係しているのかわかりません。しかし、あなたは75％ - 85％を得るためにあなたが投資したものの100％を失うことになります。外国為替とは異なり、バイナリであなたが投資したもの以上のものを失うことはできません。私はまたあなたがあなたのリスクエクスポージャーをもっともっとコントロールできるのでバイナリーブローカーのスポット外国為替機能はかなり良い存在であることに気づきました。あなたがそのバイナリーがあなたが危険にさらしているものより少ないのでそのバイナリーが詐欺であると暗示しているならば、それは公正な評価ではないでしょう。Quote:
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支払いはあなたが危険にさらすものより少ないので、バイナリは詐欺です詐欺、はい、絶対に。あなたは75％ - 85％を得るためにあなたが投資したものの100％を失うことになります。あなたはただ壊しさえするために間違っているよりもずっと正しくなければなりません..（：Quote:
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すみませんが、詐欺は支払いによって定義されていません。 1％のリスクがあり、同じ取引を20％赤にすることを許可するトレーダーについてどう思いますか？たぶん私たちはその人を詐欺業者と呼ぶべきです。それが何であるかに関してあなたが明らかに間違っているので詐欺の定義を見てください。 P.S - 通常のブローカーは彼らの本に反するようにあなたの注文を転送する能力を持っています。あなたがあなたの賭け金を失うならば、彼らは反対側をとることから利益を得るということを意味します。しかし、それはそれがすることは合法であるとして詐欺ではないと彼らはあなたの撤退を尊重しさえすればすべてが良いです。Quote:
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あなたはオッズがあなたに対して積み重なっているのを見ることができませんか？あなたの取引費用は莫大です。Quote:
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オッズ？オッズはまったくわかりません。彼または彼女がブローカーと一緒に使用するシステムは、オッズの目安になりませんか？ 90％の確率で勝った人は、勝率が低い人よりもはるかに勝ちの奇妙なことがあります。マーチンゲールが加えられるならば、数はそれから揺れます。ブローカーはあなたにピストルと弾丸を与えます。あなたは何を目指すべきか、そしてどのように弾丸を使うべきかを決めます。Quote:
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メンバーシップが取り消されました私は今それを取得します.. IQのオプション...まあそれは長続きしなかったIQ Option = ScamQuote:
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このスレッドは整理されていますが、いくつかの発見事項について更新したいと思います。 HVのためのフンの公式は通常IVにかなり近づく。私はインデックスと商品を含む複数のペアで複数のテストを実行しました。 IVについては、ボラティリティインプットにInvesting.comにリストされているIVを使用しました。私はそれからIVをHVのための様々な方法/パラメータと比較した。したがって、模擬オプションの価格設定では、HVは間違いなくボールパークに入っています。私は価格モデルとしてBlack-Scholesを使いました。私の結果をnadexデイリーと比較したとき、私は入札/依頼をほぼ真中で分割していました。有効期限が近づくにつれて、結果はより深いOTMITMに対してやや正確さを失いますが、Black-Scholesを通して逆方向に作業してコールデルタのIVを取得するために他の部分にダイヤルインすることで解決できます。バイナリがあります。実際のオプション価格は、需要と供給、マーケットメイキングビッド/アスク、何とか何とか何でも説明しますが、少なくともボールパークに入ることは、周りに戦闘計画を構築するためのもう1つのツールを与えます。うまくいけば、週末の終わりまでに、私はmt4でバイナリーオプションの価格設定をシミュレートしているでしょう。
https://www.forexgroove.com/attachments/1530278202.jpg
方程式は教科書です。 zスコアの代わりに、x期間にわたる自然対数収益の標準偏差があります。Quote:
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99％の道があります。正確な価格設定のための鍵となる一つのことはIVを更新されています。ライブアップデートHVは、代替品としては十分なものかもしれませんが、来週は市場が成長すると見ています。私はスクレープIVをスクリーニングし、httpリクエストを通してそれをフィードしようと思っています。 mql4がどれほどうまくHTTPリクエストを処理するかわからない。それ以外の場合は、パラメータへの単純なデータ入力だけでうまくいきます。私がやっている間に、私はすべてのギリシャ語を出力するかもしれません。スポット取引やバイナリー取引でさえ、それらがどれほど有用であるかわからない。しかし、何かを始めるための何か、私は思います。
私はMQL4がhttpリクエストを本当にうまく処理することを発見しました。私は私がセットアップしたノードやpythonサーバーに内部をパイプすることがよくあり、問題はありませんでした。 Calcがmql4で発生した場合、通常はnodeへのpipがうまくいきません。mql4の外でadvanced calcを実行する必要がある場合は、illパイプでpythonに接続します。Quote:
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毎日のATRでは、私は何年もの間改良型ATRを使用してきましたが、ほとんどの楽器ではほとんどのバーがHL ATRの80％未満しかヒットしないため、HL ATRよりはるかに正確です。私は基本的にOCの要素を使っています。 HLと比較してその関係で遊んでください。とにかく、私はHVを使っているのを見ている結果にとても満足しています。どれだけの履歴を評価したいのか、どれだけ広い範囲をカーブベースにしたいのかという意味では、少しトリッキーです。意味すると予想される範囲は、2、3、または何に対して2.5u以内です。言い換えれば、ヤードスティックの計測単位サイズの選択です。Quote:
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1添付ファイルコールオプションのデルタを取得するために使用しているコードは次のとおりです。デルタを返すように関数を設定しましたが、バイナリ価格ではなく標準オプション価格を取得したい場合は推測します。ただ、その戻り値のコメントを外し、コールデルタの代わりにそれを返します。 Screenieは、午後3時00分の満了までの10時間のNadex日次オプション・ストライク・ラダーを黄色で、オプション価格を白で示しています。これらはivの代わりにhvを使っています。私はすでにそれについての数学をしたので、私はまたうんちn笑いのhv標準偏差レベルを示します。私がhvに使っている式は基本的にはHunのものですが、Z-Scoreの代わりにStdDevを使っています。失礼ではありませんが、私は自分の仕事を配りません。何度も切り取られ、あまりにも多くのものが商用パッケージに入ってしまうのを目にしました。しかし、以下のコードは実際に価格設定の大部分です。 S =株価X =行使価格T =満期までの年数r =リスクフリーレートv =ボラティリティ挿入コード//The Black and Scholes（1973）ストックオプションの式double BlackScholes（ダブルS、ダブルX、ダブルT、ダブルr） 、ダブルｖ）｛ダブルｄ１、ｄ２、ｃａｌｌＤｅｌｔａ； ｄ１ ＝（ｌｏｇ（Ｓ ／ Ｘ）＋（ｒ ＋ ｖ×ｖ ／ ２）×Ｔ）／（ｖ×ｓｑｒｔ（Ｔ））。 ｄ２ ＝ ｄ１ − ｖ ＊ ｓｑｒｔ（Ｔ）。 callDelta = CND（d1）;/S * CND（d1）を返す-X * exp（-r * T）* CND（d2）; return（callDelta）* 100; }/累積正規分布関数double CND（double X）{double L、K、w;} double const Pi = 3.141592653589793238462643。二重定数ａ １ ＝ ０．３１９３８１５３、ａ ２ ＝ −０．３５６５６３７８２、ａ ３ ＝ １．７８１４７７９３７。二重定数ａ ４ ＝ −１．８２１２５５９７８、ａ ５ ＝ １．３３０２７４４２９。 Ｌ ＝ファブ（Ｘ）。 Ｋ ＝ １．０ ／（１．０ ＋ ０．２３１６４１９×Ｌ）。 w = 1.0 - 1.0sqrt（2 * Pi）* exp（-L * L2）*（a 1 * K a 2 * K * K a 3 * pow（K、3） a 4 * pow（K、4） ）＋ ａ５ ＊ ｐｏｗ（Ｋ、５））。 if（Xlt; 0）{w = 1.0-w; return（w）; }
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